基于AHP的中国证券市场风险测度研究的任务书.docx

基于AHP的中国证券市场风险测度研究的任务书
一、选题的背景及意义
随着中国证券市场的不断发展与完善，投资者对于市场风险的关注程度也不断提高，市场风险的测量和评估成为了证券市场管理和投资决策的重要内容。目前，国内外关于证券市场风险测度的研究已经逐渐深入，然而当前的研究仍然存在着一些限制和不足，尤其是在构建风险评估指标体系和评价方法上仍有待提高。因此本研究拟采用层次分析法（AHP）的方法，研究中国证券市场的风险测度，旨在建立简明合理、客观可靠的风险评估指标体系和方法，为证券市场管理和投资决策提供科学的参考依据。
二、研究任务
1.综述国内外证券市场风险测度的相关研究成果，分析其研究目的、方法、指标体系等，并对其中的不足与局限进行剖析。
2.基于文献综述和实证研究，提出适用于中国证券市场的风险评估指标体系，并进行各项指标的内部关联分析，掌握各指标间的影响程度及其相互作用关系。
3.建立基于AHP的证券市场风险评价模型，运用该模型对中国证券市场的风险进行实证测度，并通过数据分析和实证结果进行结论论证。
4.探究中国证券市场风险评价方法的应用范畴与前景，提出改进思路与建议，为投资者和市场管理者制定科学的风险管控策略提供建设性意见。
三、研究方法
本研究将采用文献综述、专家咨询、问卷调查、数据统计与分析等方法进行。具体内容如下：
1.文献综述法：对国内外证券市场风险测度的相关研究进行系统综述，掌握现有研究的内容、发展趋势、争议等，为本研究提供理论基础和准确的研究路径。
2.专家咨询法：通过邀请证券市场相关的专家学者进行咨询，并就建立的风险评估指标体系和评价模型进行讨论与修改，提高评估的科学性和可靠性。
3.问卷调查法：通过对不同类型的证券投资者进行问卷调查，了解其对于证券市场风险的关注程度和重要影响因素，为建立指标体系和模型提供依据。
4.数据统计与分析法：根据建立的指标体系和评价模型，收集证券市场相关的经济、金融、政策等数据，进行相关统计和分析，评估中国证券市场的风险状况，提出改进思路和建议。
四、研究内容和进度
1.前期准备（1个月）：阅读相关文献，了解研究领域的现状和发展趋势，并与专家学者进行交流，明确研究的重点和方向。
2.回顾性研究（1个月）：对以往的证券市场风险测度相关方法进行梳理和比较，并从中总结出有效的指标体系和评价方法。
3.指标体系建立（1个月）：根据前期研究和专家咨询，建立适用于中国证券市场风险评估的指标体系，并进行指标的定量化、标准化和权重分配等处理。
4.模型建立（1个月）：基于AHP方法，建立适用于中国证券市场的风险评价模型，并进行模型的有效性和稳定性测试。
5.实证分析（2个月）：根据建立的指标体系和评价模型，利用实际市场数据进行风险测度，并通过数据分析和实证结果进行论证和验证。
6.结论与建议（1个月）：根据上述研究内容，总结出适用于中国证券市场的风险评估方法，提出未来的研究方向与改进思路，并为投资者和市场管理者提供科学的风险管理策略。
五、预期成果
1.建立适用于中国证券市场的风险评估指标体系，为市场监管和投资决策提供科学的参考依据。
2.建立基于AHP的证券市场风险评价模型，为风险测度提供科学、客观、可靠的手段。
3.运用建立的风险评估模型，对中国证券市场的风险进行测度和评估，并得出客观、准确的风险状况评价。
4.合理利用研究成果，为投资者和市场管理者制定科学的风险防范和管理策略，推动证券市场风险治理水平提高，提高市场的稳定性和可持续性发展。