中国股指期货对现货市场波动影响的研究——基于沪深300股指数据的分析的任务书.docx

中国股指期货对现货市场波动影响的研究——基于沪深300股指数据的分析的任务书
任务书
一、研究背景和意义
股指期货是期货市场中比较重要的交易品种之一，其价格的变动在一定程度上能够反映市场对于未来经济预期的变化。同时，在交易过程中，股指期货交易也会对现货市场的价格波动产生影响。因此，通过对中国股指期货对现货市场波动影响的研究，可以为投资者提供更为准确的市场分析和投资决策，也对于政策制定者提供更为准确的监管和控制手段。
二、研究内容和方法
2.1研究内容
本次研究将以沪深300股指为研究对象，探究中国股指期货对现货市场波动影响的情况，具体研究内容包括：
（1）股指期货与现货市场的联系分析
（2）分析期货市场对现货市场的协整关系
（3）构建VAR模型分析股指期货影响现货市场波动的传染效应
2.2研究方法
（1）相关性分析
通过分析股指期货和现货市场之间的相关性，探究它们之间是否具有显著的联系。
（2）协整分析
协整关系是影响期货市场对现货市场的影响的关键，通过协整关系的分析，可以进一步研究股指期货对现货市场波动的影响。
（3）VAR模型分析
VAR模型是实证检验股指期货对现货市场的影响最为常见的方法之一。通过该模型，可以研究股指期货对现货市场波动的传染效应。
三、研究进度安排
阶段一：研究目的和意义（1周）
确定本次研究的主要目的，以及相关领域的研究意义，研究资料的搜索和搜集。
阶段二：文献综述（2周）
根据研究内容，搜集相关文献，进行综述和分析。
阶段三：模型构建（4周）
基于研究目的和文献综述，确定研究方法和模型，进行模型构建。
阶段四：数据处理（3周）
对研究数据进行处理，包括数据清洗，数据结构调整等，保证数据的可靠性和准确性。
阶段五：数据分析（4周）
根据构建的模型，对数据进行分析，得到研究结果。
阶段六：结果讨论与结论（2周）
对数据分析结果进行讨论和结论，具体分析研究发现和研究意义。
阶段七：论文撰写（2周）
整理研究报告，进行论文撰写，包括综述、分析、结论等。
阶段八：论文修改（1周）
根据论文答辩意见，对论文进行修改。
四、研究预期成果
通过对沪深300股指数据进行分析，将得到中国股指期货对现货市场波动影响的情况，具体应当包括“股指期货与现货市场的联系分析”，“分析期货市场对现货市场的协整关系”以及“构建VAR模型分析股指期货影响现货市场波动的传染效应”三个方面的研究成果，结果将呈现在论文中，为投资者和政策制定者提供更为准确的市场分析和投资决策提供参考。