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基于CEV模型期权定价问题的分析的任务书
一、研究背景及意义
随着金融市场的不断发展，期权作为一种重要的金融衍生品，得到了广泛的应用。基于传统的Black-Scholes模型在一定程度上存在误差的情况下，CEV模型期权定价模型应运而生。随着CEV模型的提出，其在对实际市场的风险因素定价方面较传统的Black-Scholes模型更加准确和实用，对于实际中的期权定价和风险管理都具有重要的意义和价值。
二、研究内容及方法
1.研究期权定价问题
期权定价是金融市场分析中的重要内容，主要基于CEV模型理论，结合实际市场数据，分析期权定价中的相关因素，探究市场中期权定价问题的实际影响因素和定价模型。
2.分析风险管理问题
期权是一种重要的风险管理工具，不同的期权契约对应不同程度的风险。基于CEV模型分析期权的风险管理，探索将期权应用于风险管理实践过程中的相关问题。研究套期保值策略的实际效果，为实际市场风险管理提供理论支持和指导。
3.数值模拟方法探究
数值模拟方法在金融市场分析研究中发挥着重要的作用。本研究将使用MonteCarlo模拟法等数值模拟方法，对基于CEV模型的期权定价进行数值模拟分析，提高期权定价结果的稳定性和准确性。
三、论文结构及计划
第一章：绪论
1.1研究背景与意义
1.2国内外研究现状
1.3研究目的与内容
第二章：CEV模型期权定价理论
2.1CEV模型基于Black-Scholes模型的改进
2.2CEV模型的优缺点分析
第三章：期权定价实证分析
3.1实证数据来源和处理方法
3.2CEV模型与Black-Scholes模型的对比分析
3.3基于实证分析的期权定价建议
第四章：期权风险管理问题探究
4.1期权对风险管理的作用
4.2套期保值策略应用分析
四、研究计划安排
1.研究前期
1.1掌握CEV模型及其应用范围
1.2对期权定价及风险管理有一定的理论基础
1.3初步确定研究方案
2.研究中期
2.1收集数据并进行分析
2.2采取数值模拟方法分析定价结果的稳定性
2.3编写论文初稿
3.研究后期
3.1进一步完善论文内容
3.2修缮、修改论文
3.3答辩、论文发表
以上是CEV模型期权定价问题的分析的任务书，希望能够提供参考辅助研究。