中国国债期货市场效率的实证研究的任务书.docx

中国国债期货市场效率的实证研究的任务书
任务书：中国国债期货市场效率的实证研究
一、项目背景
中国国债期货市场是我国的重要期货市场之一，其开放不仅可以提高市场的流动性和透明度，而且能够在一定程度上推动国有企业、金融机构等投资者的资产管理工作。然而，在理论和实践中，我们发现，不同的市场的效率和效益也是有所不同的。因此，针对中国国债期货市场的效率问题，对市场机制和投资风险等方面进行研究，对于推动市场改革和完善期货市场机构具有重要的现实意义和深远的理论意义。
二、研究目标
通过对中国国债期货市场的实证研究，探究其效率问题，为提高中国期货市场的效率和深化市场改革、推进市场建设等方面提供科学依据，拓展期货市场的研究视野。
三、研究内容
1.中国国债期货市场的发展现状分析；
2.对中国国债期货市场效率进行理论研究，进而探讨其影响因素；
3.结合中国国债期货市场的实际情况，利用相关理论模型对效率进行实证研究，分析市场是否具有反映信息、价格发现能力和合理定价能力等特征；
4.尝试对国内外类似期货市场的效率进行对比研究。
四、研究方法
本研究计划采用的方法包括文献整理、理论分析、定量分析和对比分析等。具体方法包括但不限于以下：
1.收集和整理国内外相关文献资料，并对现有研究进行整理和分析；
2.建立中国国债期货市场效率的理论模型，并结合实际数据进行经验检验；
3.采用时间序列分析、统计学分析等方法对所得到的数据进行处理和分析；
4.结合其它国家期货市场进行比较分析。
五、研究意义
本研究的意义在于：
1.分析中国国债期货市场的效率水平。通过对市场的实证研究，可以更全面、客观地了解市场的发展情况，同时也可以为政策制定者提供科学依据；
2.分析中国国债期货市场的运作机制。对市场的运作机制进行研究，可以为监管机构提供相应的建议和意见，更好地指导市场运作；
3.推动中国期货市场的发展。以研究为基础，积极推动中国期货市场的相应政策、机制改革，推进市场建设，达到有效运营和增加效率的目的。
六、研究进度安排
本课题研究周期为6个月。研究进度安排如下：
1.第一周：归纳、整理和分析国内外相关文献和资料；
2.第二周：深入阅读分析资料，确立研究角度和要点；
3.第三至五周：对中国国债期货市场的效率进行理论分析，并建立理论模型；
4.第六周至第十二周：结合实际数据进行经验检验，并进行定量分析；
5.第十三周至第十四周：撰写初稿，并进行修缮；
6.第十五周至第十七周：根据专家意见进行修改；
7.第十八周至第二十周：完成毕业论文，并进行论文答辩。
七、预期成果
完成本项目的预期成果包括：
1.发表学术论文一篇；
2.完成毕业论文一篇；
3.制作汇报论文的PPT演示稿。
八、研究团队
本项目研究团队由负责人和研究成员组成，共计三人。其中，负责人具有较高的学术和实践经验，负责研究团队的议题安排、文献收集、数据分析等工作。研究成员具有较强的数据分析、模型建立等技能，分别负责科研实施中的各项工作。
九、经费支持
本研究计划所需经费为50000元。涵盖实验室设备设施费用、文献资料费用、差旅费和工作餐费等。其中，实验室设备设施费用为2万，文献资料费用为1万，差旅费和工作餐费等为2万。经费来源为学校项目经费和企业赞助费
十、参考文献
1.刘华亮，董磊.中国国债期货市场发展的回顾和前瞻[J].现代金融，2017，(1):25-27.
2.邱凌晖，毛志磊.期货市场有效性研究综述[J].统计研究，2014，(12):62-64.
3.鲁戈达.期货市场效率研究述评[J].投资研究，2008，(8):76-78.
4.陈凯凯，曹海涛.期货市场有效性研究进展综述[J].金融市场月刊，2012，(5):24-28.