中国国债期货定价实证研究的任务书.docx

中国国债期货定价实证研究的任务书
任务书
一、课题名称
中国国债期货定价实证研究
二、研究背景
近年来，随着我国债券市场的不断发展，中国国债期货也逐渐成为一个备受市场关注的投资品种。然而，国债期货在实际投资中的定价问题一直以来都备受争议。在整个市场环境的影响下，其价格波动表现也不稳定，给市场参与者带来了一定的投资风险。因此，对中国国债期货的定价问题进行实证研究，有着非常重要的现实意义。
三、研究目的和意义
本研究旨在以实证研究的方法，探讨中国国债期货的定价问题。具体目的如下：
1.分析中国国债期货定价的影响因素，探究其定价机制；
2.研究中国国债期货定价的形成过程，掌握其价格波动规律；
3.参考国际市场的经验，提出改进中国国债期货定价的建议；
4.为国内未来的国债期货市场发展和政策制定提供参考。
四、研究内容和方法
本研究将采用实证研究方法，以历史数据和统计方法为基础，具体分析中国国债期货市场中的定价问题和影响因素。具体内容如下：
1.利用相关统计方法，分析历史数据，探究影响中国国债期货定价的因素；
2.通过回归分析等方法，建立中国国债期货的定价模型，揭示其价格波动规律；
3.设计问卷调查，收集各方面人士的对中国国债期货定价机制的看法，以加深对市场定价机制的理解；
4.借鉴国际市场的经验，探讨中国国债期货定价的创新性思路，并提出相应的改进建议。
五、研究进度安排
本研究的时间安排为一年，详细进度如下：
1.第一季度：文献综述和理论探讨；
2.第二季度：数据处理和模型建立；
3.第三季度：实证分析和问卷调查；
4.第四季度：结果分析和修订；
5.第五季度：撰写论文和进行答辩。
六、预期成果
本研究预计将得到以下成果：
1.系统性的中国国债期货定价模型，具有一定的预测和实际应用价值；
2.初步认识和分析中国国债期货定价的影响因素及定价机制；
3.多方位数据和意见的支持下，提出切实可行的改进中国国债期货定价的建议。
七、参考文献
[1]程,靖.债券期货价格因素的结构研究[J].金融研究,2001.
[2]李,政.债券期货价格的影响因素研究[D].中南财经政法大学,2009.
[3]Jiang,F.X.IsChina'sbond-futuresmarketefficient?[J].JournalofFuturesMarkets,2005.
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