带有违约风险的可转债定价及实证分析的任务书.docx

带有违约风险的可转债定价及实证分析的任务书
一、任务背景
可转债是一种介于债券和股票之间的金融工具，它具备了债券的收益性、低风险和股票的潜在收益和流动性。可转债的发行对于公司来说，不仅可以获得资金支持，同时也可以提高公司的知名度和信誉度。但是，作为一种复杂的金融工具，可转债的定价和风险分析也备受关注。特别是带有违约风险的可转债，其定价和风险分析更是需要深入研究。
二、研究目的
本次研究的目的是对带有违约风险的可转债进行定价和风险分析，并利用实证数据进行研究验证，为投资者提供有价值的参考意见和决策支持。
三、研究内容
1.理论框架
针对带有违约风险的可转债，首先需要建立一个完整的理论框架，包括可转债定价模型、违约概率计算模型、回归分析模型等。
2.实证数据收集
收集带有违约风险的可转债的相关数据，包括证券代码、发行日期、发行价格、转股价、票面利率、债券评级、违约概率等信息，建立数据样本。
3.定价分析
根据建立的可转债定价模型，对数据样本进行定价分析，得出可转债的合理价格。同时，通过对转股价的不同设定，分析可转债价格的敏感性。
4.风险分析
根据建立的违约概率计算模型，对数据样本进行违约风险分析，并利用回归分析模型，研究违约概率与其他影响因素之间的关系。
5.实证验证
利用历史数据或者实时数据，对建立的定价模型和风险分析模型进行实证验证，研究模型的有效性和可靠性。
四、论文结构和要求
1.论文结构
（1）绪论：介绍研究背景、目的、意义和研究内容等。
（2）文献综述：对可转债、违约风险、定价模型、违约概率计算模型等相关理论进行综述和分析，提出研究问题。
（3）理论框架：建立可转债定价模型、违约概率计算模型和回归分析模型等。
（4）数据收集和处理：收集带有违约风险的可转债相关数据，建立数据样本。
（5）定价分析：对数据样本进行定价分析，分析可转债价格的敏感性。
（6）风险分析：对数据样本进行违约风险分析，并研究违约概率与其他影响因素之间的关系。
（7）实证验证：利用历史数据或者实时数据，对建立的定价模型和风险分析模型进行实证验证。
（8）结论：总结研究结果，提出研究意见和建议，并指出论文的创新点和不足之处。
2.论文要求
（1）5000-8000字左右，清晰明了，逻辑严密。
（2）论文中需要使用定量分析方法，包括建立模型、数据处理、回归分析、实证验证等。
（3）论文中需要综合运用金融、经济、数学等相关理论，阐述研究问题和研究成果。
（4）论文需注重论点的创新性和实践性，具备实际参考价值。
（5）论文中需注明所参考的文献，遵守学术道德规范。