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随机过程Ch随机过程的概念与基本类型.pptx

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会计学随机过程的例子2.1随机过程的基本概念2.1随机过程的基本概念2.2随机过程的分布和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征随机过程数字特征之间的关系2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.2随机过程的分布律和数字特征2.3复随机过程2.3复随机过程2.3复随机过程2.3复随机过程2.3复随机过程2.3复随机过程2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程定义2.9设{X(t)，tT}为随机过程，若对任意正整数n及t1<t2<<tn， P{X(t1)=x1,,X(tn-1)=xn-1}>0，且条件分布 P{X(tn)xn|X(t1)=x1,,X(tn-1)=xn-1} =P{X(tn)xn|X(tn-1)=xn-1}， 则称{X(t)，tT}为马尔可夫过程。 ☆若t1,t2,,tn-2表示过去，tn-1表示现在，tn表示将来，马尔可夫过程表明：在已知现在状态的条件下，将来所处的状态与过去状态无关。定义2.12设{X(t)，tT}是随机过程，对任意常数和正整数n， t1,t2,,tnT,t1+,t2+,,tn+T， 若(X(t1),X(t2),,X(tn))与 (X(t1+),X(t2+),,X(tn+)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，tT}为严平稳过程，也称狭义平稳过程。6.1平稳随机过程的概念2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程2.4几种重要的随机过程6.2联合平稳随机过程一维随机变量e→X(e) 二维随机变量e→（X(e)，Y(e)） 。。。 n维随机变量e→（X1(e)，X2(e)，…,Xn(e)） 随机序列e→（X1(e)，X2(e)，…,） 随机过程e→（X(t,e)，t∈T） 随机变量族(t,e)→xt(e)=x(t,e)47