基于GARCH族模型的我国沪深股市波动非对称性研究的开题报告.docx

基于GARCH族模型的我国沪深股市波动非对称性研究的开题报告
一、研究背景：
随着我国股票市场的发展，股票投资成为了人们日常投资生活中比较常见的方式之一。但是由于各种因素的影响，股市波动往往呈现出一定的非对称性，即市场下跌时的波动强度高于市场上涨时的波动强度，这就给股票投资者带来了一定的不确定性。
因此，研究股市波动的非对称性，分析影响股市波动的因素，对投资者制定合理的投资策略，保障投资风险最小化具有很重要的意义。
二、研究内容：
本课题基于GARCH族模型，对我国沪深股市的波动非对称性进行研究和分析，具体内容包括：
1.对我国沪深股市的历史数据进行采集和整理，确定样本数据时间段，并进行数据预处理。
2.选取常用的GARCH族模型，对我国沪深股市的波动数据进行建模，并进行估计和检验模型的拟合效果。
3.利用建立好的GARCH模型，对我国沪深股市的非对称性进行研究，分析市场上涨时和下跌时的波动强度，并探究其背后的原因。
4.综合研究股市波动的非对称性，分析其对投资者的影响，提出相应的投资策略，以达到风险最小化的目的。
三、研究意义：
通过本文的研究，可以深入了解我国沪深股市的波动非对称性，探究其背后的原因，并提出相应的投资策略，为投资者制定合理的投资决策提供依据。同时，也可以促进我国股票市场的健康发展，为相关部门提供参考，推动市场规范化运行。