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商业银行风险度量方法的评价及在我国的应用探讨的综述报告
随着全球经济不断发展，商业银行作为主要的金融机构之一，不仅承担着经济发展的重要责任，也面临着诸多风险。因此，商业银行需要对自身的风险进行充分的衡量与评估，以制定相应的风险管理策略和控制措施。本文将重点探讨商业银行风险度量方法的评价及在我国的应用探讨。
一、风险度量方法的评价
1.历史模拟法
历史模拟法将过去的历史数据作为样本，通过对历史数据的回溯分析来预测未来风险，它简单易用、直观明了，是商业银行风险度量的基本方法之一。但是，历史模拟法的能力也有一定的局限性，因为历史并不一定能反映未来，历史发生的事件也未必在未来得到重复。
2.方差-协方差法
方差-协方差法则是根据各种金融标的之间的相关性，估算出风险资产之间的协方差，从而计算出风险的方差。它的优点在于能够考虑资产间的相关性，能够适应更加复杂的风险体系，但是其前提是数据的准确性。
3.蒙特卡罗模拟法
蒙特卡罗模拟法则是基于数学随机性的计算方法，能够对复杂的风险体系进行全面分析，模拟市场条件和策略变化等情况，预测风险，是比较逼真的风险度量方法。但它的计算量比较大，需要大量的计算资源和时间，而且计算结果也受到模型的设定和参数的选择的影响。
二、在我国的应用探讨
1.标准化方法
目前中国的商业银行大多采用标准化方法评估其风险资产，根据市场与信用风险资产形成不同等级的标准，对不同风险资产进行分类、排序和计算风险权重。这种方法优点在于计算简单，但缺点在于无法考虑资产之间的相关性，结果可能存在误差。
2.内部评级法
内部评级法是指银行内部建立评级系统，对客户的信用质量进行评级，以此来评估风险。内部评级法在我国银行业的发展中被广泛应用，它能够完全考虑到客户的实际情况和风险，因此风险控制效果比较好，但评级标准、方法的制定和风险参数的选择也需要注意。
三、结论
商业银行风险度量方法是商业银行风险管理的重要组成部分。不同的风险度量方法有着各自的优缺点，应根据银行自身的情况、数据的质量和计算资源等因素选择适合自己的风险度量方法。在我国，商业银行普遍采用标准化方法和内部评级法评估风险资产，但需要注意评级标准、方法和参数的选择，以保证风险度量的准确性和可靠性。