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我国商业银行汇率风险评估研究——基于GARCh-VaR模型的分析的开题报告
一、研究背景和意义
随着我国经济的不断发展，商业银行日益成为金融市场的重要参与者，扮演着重要的角色。然而，在国际金融市场上，汇率波动无时不在，商业银行在开展外汇交易活动时，面临着来自汇率波动的风险。如何正确评估商业银行的汇率风险，对于银行的稳定经营和金融市场的稳定运行都具有重要意义。
目前，基于正态假设的VaR模型在商业银行风险管理中被广泛应用，但是模型在衡量极端事件方面并不准确，无法对金融市场中的风险进行充分预警和应对。因此，本研究将采用GARCh模型进行风险评估，以期获得更好的风险预判和风险应对能力。
二、研究目的和内容
本研究旨在采用GARCh-VaR模型，对我国商业银行汇率风险进行评估和分析。具体研究内容包括以下几个方面：
1.对GARCh-VaR模型进行建模，并进行模型参数选择；
2.利用实际数据，对商业银行的汇率风险进行评估，比较分析不同商业银行的汇率风险水平；
3.根据评估结果，提出商业银行汇率风险管理的对策和建议，以期提高商业银行汇率风险管理的能力和水平。
三、研究方法
本研究将采用以下研究方法：
1.根据历史数据，利用GARCh模型进行参数拟合和效果评估；
2.利用GARCh-VaR模型，预测不同汇率波动下商业银行汇率风险的价值-at-Risk，并进行对比分析；
3.对商业银行汇率风险的影响因素进行研究，以深入了解汇率风险的特点和规律。
四、预期成果
本研究的预期成果包括：
1.建立GARCh-VaR模型，对商业银行汇率风险进行评估；
2.分析不同商业银行汇率风险的特点和规律；
3.提出商业银行汇率风险管理的建议，以提高银行汇率风险管理的水平。
五、研究进度
本研究的进度预计如下：
1.第一阶段（一个月）：熟悉研究相关领域的理论和方法，梳理相关文献。
2.第二阶段（两个月）：采集数据，初步建立GARCh-VaR模型，进行模型选择和参数拟合。
3.第三阶段（两个月）：利用模型评估商业银行汇率风险的水平和特点，提出对策和建议。
4.第四阶段（一个月）：完成论文撰写和论文答辩。