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我国商业银行汇率风险计量方法研究的开题报告
开题报告
一、选题背景及意义
汇率风险是指由于汇率波动带来的财务风险，对商业银行来说尤为重要。商业银行经营着许多外汇业务，如外汇储蓄、贷款、汇票、进出口贸易等，同时，商业银行还有着不可避免的汇率风险，尤其是财务部门，必须对汇率风险进行有效的管理，以保障机构的稳健经营和偿付能力。
在国内，当前汇率风险管理方面的研究还不够深入，商业银行对于汇率风险的计量方法也存在一定的缺陷。因此，本文旨在研究商业银行汇率风险的计量方法，为商业银行汇率风险管理提供参考和建议。
二、研究内容和方法
（一）研究内容
1.商业银行汇率风险的来源和类型；
2.目前商业银行采用的汇率风险计量方法的简介和局限性；
3.计量汇率风险的方法，包括VaR、CVaR等；
4.不同计量方法的比较与分析；
5.提出具体的汇率风险管理建议。
（二）研究方法
1.文献梳理法：对国内外相关文献进行搜集、整理和分析，了解和总结汇率风险计量方法的理论、方法、技术和应用情况。
2.实证研究法：采用实证研究的方法，以商业银行为研究对象，以历史数据为基础，对不同计量方法进行定量分析，评估各种计量方法对商业银行汇率风险的能力和局限性，提出有效的计量方法和管理建议。
三、预期成果
1.对商业银行汇率风险的来源和类型有一个较为全面的认识；
2.系统与深入地了解不同汇率风险计量方法的理论和计算方法；
3.梳理、比较和分析不同的计量方法的优缺点，提出有效的计量方法和管理建议。
四、研究安排
第一至五周：文献梳理，查看国内外相关文献，为研究提供详实的理论和实践依据。
第六至九周：汇率风险计量方法的推导和计算模型的构建，如VaR、CVaR等。
第十至十一周：选取商业银行实证分析，对不同汇率风险计量方法进行评估比较。
第十二至十四周：分析实验结果，提出结论和建议，并撰写毕业论文。
五、参考文献
1.Daal,E.van(2005).“MeasuresofRisk”,JournalofInvestmentManagement,vol.3,no.4,pp.1-15.
2.Ederington,L.,Lee,J.andPang,W.(2005).“AssessingtheQualityofValue-at-RiskModels”,JournalofBankingandFinance,vol.29,pp.1575-1596.
3.Jorion,P.(2001).“ValueatRisk:TheNewBenchmarkforManagingFinancialRisk”,McGraw-Hill.
4.TsegaiGhermaiYosief(2016).“ValueatRiskandExpectedShortfallcomparisonsofthePerformanceofDifferentMethodsunderDifferentMarketConditions”,InternationalJournalofEconomics,CommerceandManagement,vol.IV,no.1.
5.刘加平，商业银行汇率风险的管理与控制，陕西金融，2017，8(5)。
6.董舒丽，汇率波动对商业银行利润的影响及对策，财贸经济，2019，10(5)。