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基于Shapley值的银行系统性风险度量研究的中期报告
本研究旨在探讨基于Shapley值的银行系统性风险度量方法，以提高银行风险管理和监管的有效性。本报告为中期报告，主要介绍研究的背景、研究方法和初步结果。
一、研究背景
银行作为金融系统中的一员，承担着资金的中介和融通作用，是金融体系运行的重要组成部分。然而，银行风险和金融危机不断暴露了金融体系脆弱的本质。银行的系统性风险是金融体系不稳定和金融危机发生的重要原因之一。
传统的系统性风险度量方法主要基于金融指标、市场指标和统计模型等，缺乏对各银行贡献度的区分，难以准确衡量各银行的系统性风险贡献。因此，本研究提出基于Shapley值的银行系统性风险度量方法，以更好地反映各银行的贡献度和风险贡献。
二、研究方法
本研究基于Shapley值理论，将其应用于银行系统性风险度量中。Shapley值是一种合作博弈理论，用于衡量合作博弈中各合作者的贡献度。在银行系统性风险度量中，我们将各银行作为合作者，将银行系统性风险视为一个合作博弈，计算各银行对整个系统性风险的贡献度。
具体的，我们采用以下步骤对各银行的Shapley值进行估算：
1.确定银行系统性风险的影响因素和指标。
2.基于历史数据，估算各银行对银行系统性风险的影响因素和指标的贡献度。
3.计算各银行的Shapley值。
4.基于Shapley值，对各银行进行系统性风险排名。
三、初步结果
目前，我们已经完成了对银行系统性风险影响因素和指标的初步筛选和估算。我们采用历史数据，分析了各银行对系统性风险的贡献度，并计算了各银行的Shapley值和系统性风险贡献度。
根据初步结果，我们发现不同银行对系统性风险的贡献度存在较大差异。同时，在排名中，一些银行的排名发生了较大变化，这表明利用Shapley值进行系统性风险度量可以更准确地反映各银行的风险贡献度。
我们将继续深入研究，进一步优化分析方法和数据，得出更准确和实用的结果，以提高银行风险管理和监管的有效性。