欧式期权定价--有限差分法和蒙特卡洛方法的开题报告.docx

欧式期权定价--有限差分法和蒙特卡洛方法的开题报告
一、选题背景
欧式期权是金融衍生品中最基本的一种，其特点是只能在到期日行权，且行权价格事先已经确定。由于其基本性质和实际应用广泛性，欧式期权的定价问题一直是金融领域的重要研究课题。目前，常用的欧式期权定价方法主要包括蒙特卡洛方法、有限差分法、解析法等。其中，有限差分法和蒙特卡洛方法具有应用广泛、数值稳定等优点。
二、研究目的
本课题旨在比较和研究有限差分法和蒙特卡洛方法在欧式期权定价中的优缺点及适用范围，为金融衍生品定价提供可靠的数值模型。
三、研究内容
1.欧式期权的基本概念和定价方法介绍；
2.有限差分法和蒙特卡洛方法的原理、优缺点和适用范围分析；
3.比较有限差分法和蒙特卡洛方法在欧式期权定价中的精度和计算速度；
4.分析不同市场环境下有限差分法和蒙特卡洛方法的适用性；
5.建立欧式期权定价数值模型，并进行实证研究。
四、研究方法
本文采用文献研究、实证分析、定量模拟等研究方法，借助MATLAB、R等软件对模型进行建立和实证分析。
五、论文结构
第一章：选题背景和研究目的
第二章：欧式期权的基本概念和定价方法
第三章：有限差分法在欧式期权定价中的应用
第四章：蒙特卡洛方法在欧式期权定价中的应用
第五章：有限差分法和蒙特卡洛方法的比较分析
第六章：欧式期权定价数值模型的建立与实证分析
第七章：结论和展望