计量经济模型联立方程估计与模拟.pptx
骑着****猪猪
亲,该文档总共88页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
计量经济模型联立方程估计与模拟.pptx
计量经济模型联立方程估计与模拟2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788
计量经济模型,联立方程估计与模拟.ppt
第十二章联立方程模型的估计与模拟12.1联立方程系统概述本章将包含一组未知参数,并且变量之间存在着反馈关系的联立方程组称为“系统”(systems),可以利用12.2节介绍的多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内生变量的已知方程组称为“模型”(model),给定了联立方程模型中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进行模拟、评价和预测。一般的联立方程系统形式是t=1,2,,T(12.1.1)其中:yt是内生变量向量,zt是外生变量向量,ut是一个可能存在序列相关的扰动项向量,T
计量经济模型,联立方程估计与模拟 (2).ppt
第十二章联立方程模型的估计与模拟12.1联立方程系统概述本章将包含一组未知参数,并且变量之间存在着反馈关系的联立方程组称为“系统”(systems),可以利用12.2节介绍的多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内生变量的已知方程组称为“模型”(model),给定了联立方程模型中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进行模拟、评价和预测。一般的联立方程系统形式是t=1,2,,T(12.1.1)其中:yt是内生变量向量,zt是外生变量向量,ut是一个可能存在序列相关的扰动项向量,T
联立方程计量经济学模型的系统估计方法.ppt
一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵⒈随机误差项的同期相关性⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵假设:对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本点之间,具有同方差性和序列不相关性。即于是,联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为:二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,ThreeStagesLeastSquares)⒈概念⒉三阶段最小二乘法的步骤OLS估计⑵求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量⑶用GLS估计原模型系统⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质三、完全信息最大似然法简介(FIML,FullInfo
联立方程计量经济学模型的系统估计方法.ppt
一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵⒈随机误差项的同期相关性⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵假设:对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本点之间,具有同方差性和序列不相关性。即于是,联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为:二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,ThreeStagesLeastSquares)⒈概念⒉三阶段最小二乘法的步骤OLS估计⑵求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量⑶用GLS估计原模型系统⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质三、完全信息最大似然法简介(FIML,FullInfo