联立方程计量经济学模型的系统估计方法.ppt

一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵⒈随机误差项的同期相关性⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵假设：
对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即
于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为：二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,ThreeStagesLeastSquares)⒈概念⒉三阶段最小二乘法的步骤OLS估计⑵求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量⑶用GLS估计原模型系统⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质三、完全信息最大似然法简介（FIML,FullInformationMaximumLikelihood）⒈概念⒉复习：多元线性单方程模型的最大似然估计Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率对数或然函数为⒊复习：有限信息最大或然法(LIML，LimitedInformationMaximumLikelihood)在该方法中，以下两个概念是重要的：
一是这里的“有限信息”指的是每次估计只考虑一个结构方程的信息，而没有考虑模型系统中其它结构方程的信息；
二是这里的“最大或然法”是针对结构方程中包含的内生变量的简化式模型的，即应用最大或然法求得的是简化式参数估计量，而不是结构式参数估计量。⒋完全信息最大似然函数对数或然函数对于协方差逆矩阵的元素取极大值的一阶条件，得到协方差矩阵的元素的FIML估计量；
对数或然函数对于待估计参数取极大值的一阶条件，求解该方程系统，即可得到结构参数的FIML估计量。
研究的重点是如何求解非线性方程系统。