基于非对称GARCH类模型的股指波动性比较研究开题报告.docx
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基于GARCH-VaR模型的股指期货套期保值效果研究的开题报告一、研究背景和意义股指期货作为风险管理手段,是金融市场的重要组成部分。它可以为投资人提供一种有效管理风险的工具,对于优化投资组合、保护资产、规避市场风险等都具有重要意义。但是,由于市场波动性较大、风险较高,投资者在进行股指期货投资时需要注意风险控制,而适当的套期保值是一种常用的风险管理方法。GARCH-VaR模型是一种常用的风险管理模型,它可以很好地捕捉金融市场的波动性,从而帮助投资者控制风险。本文旨在研究基于GARCH-VaR模型的股指期货套
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基于GARCH模型的VaR方法的实证研究的开题报告一、选题背景及意义在金融市场的投资中,对风险的管理和控制非常重要。过去,通过简单的标准差来衡量波动性和风险已经不能满足现代金融市场复杂性的需求,因此引入了更为准确、综合的风险衡量模型,如ValueatRisk(VaR)方法。VaR是金融风险管理和投资组合组成的常用指标,其优点在于可以同时考虑市场风险和信用风险,通过估计可能的最大损失,帮助投资者做出更为科学的决策。GARCH(GeneralizedAutoregressiveConditionalHeter