用广义可加模型预测最优动态套期保值比率的任务书.docx

用广义可加模型预测最优动态套期保值比率的任务书
任务书
一、任务背景
动态套期保值是市场风险管理的一种常见方法。它通过进行与期货或期权市场的交易来规避原先面临的价格波动的市场风险。然而，在实践中，套期保值中的确定最优套期保值比率问题却始终备受关注。尽管已经出现了一些传统的方法来处理这个问题，但是在当前的多变市场环境下，还需要进一步提高这类问题的解决能力。因此，针对这一问题，本任务书中将提出用广义可加模型预测最优动态套期保值比率。
二、任务要求
1.研究套期保值模型，分析广义可加模型的理论基础，以及它的特点和优劣；
2.根据客户需求，整理收集相关领域的资料与数据，分类归纳并建立评价模型；
3.建立广义可加模型并预处理数据，以确定适合选择的模型；
4.针对动态套期保值中确定最优套期保值比率的问题，设计预测模型；
5.根据用户案例，运用广义可加模型预测最优动态套期保值比率；
6.编写模型实现代码，并进行测试、验证；
7.撰写实验报告，记录研究过程，陈述研究成果与发现，并提出进一步研究方向。
三、任务内容
1.理论研究
（1）分析套期保值模型的构成原理；
（2）阐述广义可加模型的理论基础、特点及优劣；
（3）提出广义可加模型可以用于预测最优动态套期保值比率的主要原因。
2.数据处理
（1）整理和收集相关数据；
（2）运用合适的方法进行清洗数据；
（3）对数据进行分组和标准化处理，以便后续分析。
3.模型建立
（1）分析各项因素并确定特征变量；
（2）将收集的数据进行细致的分析，确定模型的结构；
（3）建立广义可加模型并进行参数调节，以获得最佳的预测结果。
4.套期保值比率预测
（1）针对动态套期保值中确定最优套期保值比率的问题，设计模型；
（2）运用在第三部分所建立的模型，预测最优动态套期保值比率；
（3）整理预测结果及其所带来的影响。
5.实验结果
（1）编写实验实现代码，进行测试、验证，并记录测试结果；
（2）评估实验结果，并进行分析，解释预测模型的效果。
6.报告撰写
（1）阐述本课题的目标以及整体研究方法；
（2）详细阐述广义可加模型的理论及应用；
（3）阐述模型的建立过程、测试及评估方法；
（4）记录实验结果及其分析；
（5）提供有关该模型的最新智能化信息。
四、任务时间安排
任务时间安排如下：
-1周：理论研究，阐述广义可加模型的理论基础、特点及优劣；
-2周：数据处理，整理和收集套期保值与其他相关数据；
-2周：模型建立，建立广义可加模型并进行参数调节；
-2周：套期保值比率预测，运用所建立的模型，预测最优动态套期保值比率；
-2周：实验结果，编写实验实现代码，进行测试、验证，并记录测试结果；
-2周：实验报告撰写，记录研究过程，陈述研究成果与发现，并提出进一步研究方向。
五、任务成果
完成此次任务后，需提供以下内容：
-针对套期保值中确定最优套期保值比率的问题，提供一个可以用于预测最优动态套期保值比率的广义可加模型；
-使用该模型预测出相关数据，并分析预测结果；
-对模型进行评估，证明模型可以有效解决动态套期保值比率问题，并提供进一步研究方向。