基于VaR的商业银行信用风险度量研究的开题报告.docx

基于VaR的商业银行信用风险度量研究的开题报告
一、选题的背景与意义
信用风险是商业银行面临的重要风险之一，也是银行业监管管理关注的焦点。传统的信用风险度量方法主要基于传统的失信概率、信用评级等指标，但这些方法缺乏后验监测和预测能力，对于极端事件的处理也存在局限。因此，基于VaR的信用风险度量成为了一个新的研究方向。
基于VaR的信用风险度量方法能够对银行的信用风险进行更为准确的度量，在设计和实施风险管理策略时具有更好的指导作用。通过对VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用进行研究，有助于银行界和学术界深入了解VaR方法的优缺点、适用范围和操作方法，提高银行对信用风险的管理能力，减少银行信用风险所带来的效应，有利于金融系统的稳定和发展。
二、研究的目的和内容
本研究旨在探索基于VaR的商业银行信用风险度量方法，研究内容包括：
1.综述VaR的基本概念、特点和应用领域。
2.分析商业银行信用风险特征及其度量问题。
3.探究基于VaR的商业银行信用风险度量模型，包括VaR的测算方法、信用风险损失模型的构建和参数估计方法。
4.基于VaR的信用风险度量在商业银行中的应用，包括对银行信用风险做出预测和风险管理方法的设计。
5.基于实证分析，对该方法的有效性进行检验和评价。
三、研究方法和数据源
本研究采用文献资料分析法和实证分析法。文献资料分析法主要用于综述VaR的基本概念和商业银行信用风险的度量方法等相关资料，并从理论和实践两方面探讨VaR在信用风险度量中的应用。实证分析法主要采用实证分析和模型模拟等方法，利用贝叶斯方法构建VaR模型，分析银行信用风险预测和管理的效果。
本研究的数据主要来自中国商业银行各种贷款业务，包括个人贷款、企业贷款等。数据涵盖了过去数年的贷款发放情况和信用风险损失数据。同时，为了验证基于VaR的信用风险度量模型的有效性，将收集一些国内外其他已有的信用风险度量模型进行对比分析。
四、研究可行性
本研究可行性从理论和实践两方面分析：
从理论上讲，VaR方法从市场风险度量中成功地应用，为信用风险度量提供了一个新的思路。VaR方法能够在一定程度上避免传统的信用风险度量方法的缺点，如样本数据的不足和统计模型的不够健全。另外，贝叶斯方法能够更好地利用数据信息来推断模型参数，提高信用风险度量的准确性和预测能力。
从实践上讲，本研究的数据来源丰富、可靠，数据处理方法成熟。同时我们拥有充足的分析工具和编程技术，可以在实证分析中应用贝叶斯方法，检验VaR方法在商业银行信用风险度量中的可行性和有效性。
五、预期成果及其意义
本研究的预期成果是建立一个基于VaR的商业银行信用风险度量模型，通过实证分析检验该模型的有效性。具体成果包括如下三个方面：
1.系统分析VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用可行性、优缺点和适用范围。
2.构建一个包含信用风险损失模型、VaR测算模型、风险管理方案的基于VaR的商业银行信用风险度量模型，模型在深入研究现有的信用风险度量模型的基础上，加入了新的理论和方法。
3.实证检验基于VaR的商业银行信用风险度量模型的有效性，并对模型进行了改进和修正。实证分析结果将为商业银行信用风险管理提供指导意见，有利于优化商业银行信用风险管理措施和市场风险管理策略。
本研究的意义在于：
1.推动VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用，促进银行业的风险管理体系建设。
2.为商业银行信用风险管理提供一种新的思路和方法，对商业银行信用风险管理具有较强的指导作用。
3.丰富和完善国内外有关信用风险度量和风险管理的理论和方法，对研究金融系统的稳定和健康发展具有积极意义。