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国有商业银行抵债资产风险管理研究的开题报告
一、研究背景及意义
作为金融体系中的重要组成部分，国有商业银行承担着重要的社会责任，尤其是保障经济稳定和金融风险的抵御能力。随着金融市场对资产质量的要求越来越高，银行在做好资产质量的同时，也要防范资产流动性风险、市场波动风险、信用风险等多方面的风险，这也成为国有商业银行高度重视的问题。
因此，本研究旨在探究国有商业银行抵债资产风险管理策略的优化，以提高国有商业银行风险抵御能力，增强对金融市场变化的适应性，同时保证资产质量稳定，维护金融市场的稳定性。
二、研究内容
本研究主要分为以下几个方面：
1.国有商业银行抵债资产的概念和特点分析，研究抵债资产所面临的风险和挑战，以及其在国有商业银行资产负债管理中的地位和作用。
2.国有商业银行抵债资产的风险管理模型分析，探究目前国内外主流的抵债资产风险管理模型，分析其优势和不足之处，结合国有商业银行的实际情况，提出有针对性的改进策略。
3.基于模型的实证研究，通过对国有商业银行的数据进行分析，验证经过优化的风险管理模型的有效性和可行性，探究其实现的路径和难点。
4.国有商业银行抵债资产风险管理策略的优化建议，结合实证研究和理论分析，提出适合国有商业银行的抵债资产风险管理策略，为国有商业银行资产负债管理提供参考和借鉴。
三、研究方法
本研究采用文献综述法、案例分析法、实证研究法等多种研究方法，以理论研究和实证研究相结合的方式，深入探究国有商业银行抵债资产风险管理的相关问题。
四、预期目标与成果
本研究旨在提出适合国有商业银行的抵债资产风险管理策略，为加强国有商业银行的风险管理能力、保障金融市场稳定和促进金融业可持续发展提供科学依据和有益借鉴。预期的研究成果包括：
1.国有商业银行抵债资产的概念和特点分析报告。
2.国有商业银行抵债资产的风险管理模型分析报告。
3.基于模型的实证研究报告。
4.国有商业银行抵债资产风险管理策略的优化建议报告。
五、研究难点
1.国有商业银行抵债资产的理论研究比较复杂，需要各方面知识的综合运用。
2.抵债资产风险管理模型的构建需要统计分析、金融学、经济学等方面的专业支撑。
3.用实证数据验证模型的可行性，需要对大量数据进行收集和分析，工作量较大。
4.抵债资产风险管理策略的设计需要考虑多个因素的综合影响，包括宏观经济环境、市场变化、银行内部因素等，难度较大。
六、研究计划与进度安排
1.时间安排：本研究计划在2021年3月开始，预计于2022年6月完成。
2.任务安排：
（1）第一阶段：2017年3月至2021年10月
完成文献综述、抵债资产的概念和特点分析报告、抵债资产风险管理模型分析报告。
（2）第二阶段：2021年11月至2022年5月
进行基于模型的实证研究，编写实证研究报告。
（3）第三阶段：2022年6月
完成国有商业银行抵债资产风险管理策略的优化建议报告，并进行总结和撰写研究成果报告。
七、参考文献
1.王光明，张可远：《商业银行抵债资产管理问题研究》，《银行理论与实践》2019年第2期。
2.张洪光：《商业银行抵债资产管理中的典型问题及应对策略》，《金融论坛》2020年第7期。
3.李田杰：《商业银行抵债资产风险管理研究》，《经济研究》2018年第5期。
4.王海江：《商业银行抵债资产风险管理模型构建》，《中国金融》2019年第12期。
5.张汉龙，刘洋：《商业银行抵债资产风险管理的实证研究》，《银行家论坛》2020年第5期。