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基于极值理论的商品期货VaR测试研究的开题报告
开题报告
题目：基于极值理论的商品期货VaR测试研究
一、研究背景
商品期货是以某种商品为标的物的交易合约，具有风险和收益的特点。在商品市场中，价格波动剧烈，风险较高，投资者需要对商品期货的风险进行有效的管理和控制。而VaR（ValueatRisk）作为金融风险管理的重要工具，可以度量某一特定风险水平下的最大可能损失，被广泛应用于各种金融市场中。
而在VaR测算中，选择合适的概率分布模型是非常关键的。常见的概率分布模型如正态分布、t分布、对数正态分布等在金融市场中被广泛应用。但由于金融市场具有非对称性、厚尾性等特点，传统的概率分布模型在一些情况下并不适用。因此，需要使用极值理论进行风险度量和VaR测算。
二、研究内容
本文将运用极值理论对商品期货市场进行风险度量和VaR测算。具体研究内容如下：
1.统计分析：对商品期货价格进行统计分析，分析其概率分布特征，确定使用极值理论的必要性。
2.极值理论：介绍极值理论的基本概念、方法和应用，探讨其在商品期货市场中的价值和应用。
3.VaR测算：基于极值理论，使用不同的极值分布模型进行商品期货VaR测算，比较各个模型之间的优劣性。
4.风险控制：根据VaR测算结果，对商品期货市场进行风险控制，探讨如何有效地管理和控制风险。
三、研究意义
本研究针对商品期货市场，尝试使用较新的风险度量方法——极值理论，对商品期货市场的风险进行测算和控制，具有以下意义：
1.通过对商品期货市场进行风险度量和VaR测算，可以更好地评估商品期货市场的风险水平，为投资者提供更为准确的风险管理建议。
2.对极值理论在商品期货市场中的应用进行研究，可以为金融风险管理提供一种新的思路和方法。
3.研究结果可为金融机构、投资者和监管机构提供风险管理和监管决策的参考依据。
四、研究方法
本研究采用实证研究和数学模型分析的方法。具体包括：
1.数据采集：获取商品期货价格相关数据，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价等数据。
2.统计分析：对商品期货价格进行描述性统计分析、正态性检验、分布拟合等分析。
3.极值理论：介绍极值理论的基本概念、方法和应用，建立不同的极值分布模型。
4.VaR测算：计算并比较不同极值分布模型下的商品期货VaR值。
5.风险控制：根据VaR测算结果，探讨如何有效地管理和控制风险。
五、论文结构
本论文共分为五章，每章内容如下：
第一章：绪论，介绍研究背景和意义，阐述研究内容和方法，论述研究的创新点和局限性。
第二章：文献综述，对国内外的相关研究进行梳理和总结，提出本研究的问题和目标。
第三章：理论基础，介绍极值理论的基本概念、方法和应用，并建立不同的极值分布模型。
第四章：实证研究，使用不同的极值分布模型进行商品期货VaR测算，并比较各个模型之间的优劣性。
第五章：结论与展望，总结本研究的主要发现和结论，分析研究的不足之处，并提出进一步研究的方向和建议。