基于协整的配对交易策略在银行股的实证分析的任务书.docx

基于协整的配对交易策略在银行股的实证分析的任务书
任务书
一、任务背景：
在金融市场中，很多投资者通过分析股票的相关性来开展配对交易，通过利用股票的价格差异来进行套利交易，这种交易方式被称为配对交易。而在配对交易中，协整分析是不可或缺的一部分，是实现配对交易的核心技术之一。协整是指两个或多个时间序列之间的长期关系，可以被认为是一种动态的均衡关系。协整通常用于不同的金融市场中，这种交易方式的主要优势是减少交易风险和最大化回报。
银行业是金融市场中重要的一部分，作为金融服务的主要提供者，其股票在股票市场上的收益具有稳定性和可持续性。因此，通过协整分析在银行股中开展配对交易，是一个值得关注的话题。本文的目的是探究利用协整分析开展银行股配对交易的可行性，寻找适合的配对股票组合，力图为股票投资者提供更详尽的投资思路。
二、任务分析：
1.协整理论分析
协整是配对交易中不可或缺的部分，因此，任务的第一步就是了解协整理论的相关知识。该部分的主要内容包括：解释协整的基本概念和理论，掌握协整的数据和模型，了解协整的应用范围和局限性。
2.银行股大数据分析
银行股在金融市场中占据重要的地位，因此，我们需要对银行股的大数据进行分析。该部分的主要内容包括：搜集银行股相关的大数据资料，定义需要分析的数据指标，分析数据的特征和规律，总结银行股的发展趋势。
3.协整分析在银行股中的应用
针对银行股大数据分析结果，我们需要采用协整分析方法，探究协整分析在银行股中的应用。该部分的主要内容包括：运用协整分析方法探究银行股之间的关系，确定影响股票价格变化的主要因素，制定配对交易策略。
4.实证分析
在制定配对交易策略后，我们需要进行实证分析，以检验策略的可行性。该部分的主要内容包括：利用银行股配对交易的模型进行实证分析，检验模型的有效性和可行性，分别评估配对交易的回报率和风险程度。
三、完成标准：
1.本文要求详细阐明协整理论基本概念和理论，清楚说明其应用范围和局限性。
2.掌握银行股相关的大数据，对数据进行分析，总结银行股的发展趋势。
3.能够运用协整分析方法探究银行股之间的关系，并确定影响股票价格变化的主要因素。
4.能够制定银行股配对交易的策略，并进行实证分析，并呈现有效性和可行性的测试结果。
5.本文所采用的数据应为实际数据，且数据的应用和处理过程应为科学和合理的。
四、参考文献：
1.贾富恭，吴洪，张卫等，《协整理论及其应用》，清华大学出版社，北京，2007。
2.刘勇，钟子掏，《金融大数据分析与金融工程实务》，清华大学出版社，北京，2019。
3.杨彬，《金融计量经济学导论》，北京航空航天大学出版社，北京，2010。
5.JamesE.Obergfell,HillairdS.Kaplan,“StatisticalArbitrageintheU.S.equitiesmarket”，JournalofAppliedCorporateFinance，Vol.15，No.1，2002，pp16-30.
六、完成时间：
2021年12月30日