信用风险度量模型及KMV模型在我国上市公司的应用研究的任务书.docx

信用风险度量模型及KMV模型在我国上市公司的应用研究的任务书
任务书
一、课题背景
信用风险是银行业务风险管理的核心问题，也是金融风险管理的重要组成部分。而信用风险度量模型则是对银行业务风险进行科学评估的基础。KMV模型作为一种看似简单但实用的风险度量工具，在西方国家广泛应用于测度企业违约概率。它应用简单、计算快速，且在保证测度精准性的同时，提供了与企业债券市场相对应的风险基准。
本课题拟对信用风险度量模型及KMV模型在我国上市公司的应用进行深入研究，旨在寻求适合中国国情的信用风险度量方法。
二、研究目的
1.系统性地介绍信用风险度量模型及KMV模型的基本原理、优缺点和适用范围，分析其在国外的应用，总结经验，并探索其在我国信用风险评估中的应用前景。
2.结合我国上市公司实际情况，运用信用风险度量模型及KMV模型对这些企业的违约风险进行评估和测量，比对实际违约情况的准确性。
3.探讨KMV模型在我国实施的可行性，对其在我国运用过程中的局限性进行分析，并提出优化建议。
三、研究内容
1.信用风险概述
2.信用风险度量模型：种类、历史发展及优缺点
3.KMV模型：原理、计算细节及适用范围
4.我国上市公司信用风险评估：资料搜集、指标筛选及统计分析
5.实证研究：应用信用风险度量模型及KMV模型对我国上市公司进行信用风险评估
6.KMV模型在我国的适用性及局限性探析
7.结论和建议
四、研究计划
第一年：
1.收集、整理相关文献，撰写文献综述；
2.分析信用风险度量模型及KMV模型的基本原理、优缺点和适用范围；
3.对我国上市公司的信用风险评估方法和指标进行梳理和分析。
第二年：
1.建立我国上市公司的信用风险评估模型；
2.基于大量数据，实证分析信用风险度量模型及KMV模型在我国信用风险评估中的实用性和可行性；
第三年：
1.总结分析实证研究的结果；
2.探讨KMV模型在我国的适用性及局限性，并提出优化建议。
3.撰写毕业论文。