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基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的任务书
任务书
一、任务背景
随着现代市场经济的发展和公司股权融资的广泛实施，上市公司信用风险成为一个备受关注的问题。在金融危机等实践中，上市公司信用风险度量、控制和管理越来越重要。在这样的背景下，基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量显得尤为必要。
二、任务目的
本课题旨在结合现代金融理论和我国实际情况，探讨基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量方法，进而提出风险控制策略和保障措施，以促进我国上市公司信用风险管理的有效实施。
三、主要内容
（一）KMV模型基本原理
1.1单因素模型
1.2多因素模型
1.3模型参数估计
1.4模型涵义和应用
（二）我国上市公司信用风险的主要评估指标
2.1财务指标
2.2经营指标
2.3其他指标
（三）基于KMV模型的我国上市公司信用风险测度
3.1数据准备
3.2模型构建
3.3参数计算
（四）基于KMV模型的我国上市公司信用风险控制策略
4.1风险分散策略
4.2财务优化策略
4.3风险对冲策略
（五）基于KMV模型的我国上市公司信用风险保障措施
5.1财务保障
5.2规章制度保障
5.3经营管理保障
四、任务执行方式
本课题采用文献综述法和案例分析法相结合的方式进行，首先通过阅读相关文献，了解KMV模型和我国上市公司信用风险度量的基本理论和实践应用；其次，选取一些具有代表性的上市公司进行案例研究，通过数据分析和实际调研，深入剖析上市公司信用风险的主要来源和控制手段；最后，提出适合我国实际情况的风险控制策略和保障措施，并对最终结果进行总结和评估。
五、任务要求
1.具有较强的数据分析和建模能力，了解基本统计学方法和金融理论。
2.熟悉KMV模型及其应用，并对我国上市公司信用风险度量有深入理解。
3.精通EXCEL、SPSS、R或其他数据分析软件，能够对数据进行清洗、加工和分析。
4.具备较好的文字表达能力和调研能力，能够进行深入剖析和独立思考。
5.完成任务后有能力撰写高质量的学术论文并进行PPT展示。
六、参考文献
[1]张明,郭乃恺,郭士鹏.基于KMV模型的我国上市公司信用风险测度研究[D].西安电子科技大学,2013.
[2]黄宇辉.KMV模型在中国信用风险管理中的应用研究[J].金融学研究,2016,38(10):26-36.
[3]胡爱梅.KMV模型在中国股票投资中的应用研究[J].现代财经,2017,9(22):186-188.