利率随机的基于跳—扩散过程的信用违约互换定价的任务书.docx

利率随机的基于跳—扩散过程的信用违约互换定价的任务书
1.研究背景和意义
信用违约互换是金融市场中常见的金融衍生品，在金融危机和经济不稳定时期更加显得重要。对于违约互换的定价，传统的方法主要是基于Black-Karasinski（BK）模型和Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型等利率随机过程的模型。然而，这些模型假设利率的随机行为是连续且平稳的，而在现实中，利率可能会出现跳跃和扩散的现象，这种现象在金融危机期间尤为显著。因此，基于跳—扩散过程建立的信用违约互换定价模型更能适应实际情况，具有更好的合理性和准确性。本研究旨在通过研究利率随机的基于跳—扩散过程的信用违约互换定价方法，提高违约互换的定价准确性和风险控制能力。
2.研究内容和技术路线
（1）分析基于跳—扩散过程的信用违约互换定价模型的理论基础和数学模型，探讨其在金融市场中的应用；
（2）研究跳跃和扩散随机过程及其统计性质，深入探讨跳—扩散过程在金融市场中的应用；
（3）分析信用违约互换中的主要风险因素，研究基于跳—扩散过程的信用违约互换对于风险控制和避免违约的优势；
（4）基于跳—扩散过程建立信用违约互换定价模型，探讨模型的数值实现和计算方法；
（5）研究实证分析，通过实际市场数据的验证，检验基于跳—扩散过程的信用违约互换定价模型的准确性和稳健性。
3.研究意义和预期成果
（1）完善利率随机的信用违约互换定价体系，提高定价准确性和风险控制能力；
（2）对金融市场中的跳—扩散过程进行深入研究，拓展利率随机模型；
（3）提供一种有效的工具，可以为金融市场参与者提供更准确的风险度量和实时监测；
（4）提出针对金融治理和监管的政策建议，增强金融系统的稳定性和风险管理能力；
（5）论文发表于相关期刊，提高本领域的研究水平。