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我国商业银行流动性风险度量及其管理——基于CFaR方法的研究的开题报告
一、研究背景与意义
商业银行是负责吸收存款、发放贷款和提供信用服务等金融服务的机构。随着我国经济的快速发展，商业银行在其间扮演着越来越重要的角色。然而，随着金融市场竞争的加剧和利率市场化的推进，商业银行所面临的风险也更趋复杂化和多元化。其中，流动性风险是商业银行面对的重要风险之一。
流动性风险是指银行资产负债表中所持有的资产无法及时兑付负债或无法获得所需的现金而导致的风险。流动性风险具有突发性、不确定性和连锁反应等特点，其严重性会影响到商业银行的资本充裕度、盈利能力和声誉等多个方面。因此，对商业银行流动性风险的度量和管理已经成为银行业界和学术界的热点问题。
二、研究目的
本研究旨在基于CFaR方法，对我国商业银行流动性风险的度量和管理进行研究，并提供有益的信息和参考，以便商业银行在其经营中更好地管理流动性风险问题。
三、研究方法
本研究主要采用文献调研和CFaR方法进行研究。文献调研将分析目前国内外对商业银行流动性风险方面所做出的理论分析和实证研究，为本研究奠定基础。CFaR方法将用于量化和评估商业银行的流动性风险，同时探讨其与其他风险(如信用风险和市场风险)的关联性。
四、研究内容
本研究将从以下几个方面展开：
1、商业银行流动性风险的定义与特征分析；
2、文献调研，了解国内外学者对商业银行流动性风险方面的研究进展和成果；
3、基础方法CFaR的介绍，以及其在流动性风险中的应用；
4、CFaR法在我国商业银行流动性风险度量中的实证研究，包括数据处理和分析；
5、商业银行流动性风险管理探讨，主要是基于CFaR法得出的结论，分析商业银行该如何规范管理流动性风险。
五、研究意义
1、对商业银行及其监管方案提供针对性建议。
2、促进流动性风险研究的进一步深入。
3、丰富流动性风险管理理论体系。
六、论文结构
1、绪论：阐述研究背景和意义，研究目的和方法，研究内容和结构安排等。
2、文献综述：对国内外关于商业银行流动性风险的研究进展、理论与方法进行梳理和评述。
3、理论框架：介绍流动性风险、VaR、ES、CFaR等基本理论，最后将CFaR引入到流动性风险中。
4、实证研究：使用CFaR对我国商业银行流动性风险进行实证研究，分析了商业银行的流动性风险，研究了流动性风险如何受到银行资本、市场风险、信用风险和准备金等因素的影响。
5、风险管理措施：提出针对我的物质商业银行提出的流动性风险管理措施，讨论了有助于规范商业银行流动性风险管理的建议和办法。
6、结论与展望：总结了研究的主要结论，指出研究所存在的问题，为将来的研究提供发展方向。