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时间一致均值—方差投资组合博弈问题的任务书
一、任务背景
随着金融市场的不断发展和成熟，越来越多的投资者开始关注投资组合理论，探寻如何通过多种资产的组合来实现投资效益的最大化。其中，时间一致均值—方差投资组合问题便是一种重要的投资组合理论。
时间一致均值—方差投资组合问题是指在投资组合中，对于资产的收益率和波动率等指标，如何通过优化资产配置来实现投资风险最小化或者收益最大化的问题。该问题是投资者在面对风险和回报时需要考虑的重要问题，也是金融领域内不可或缺的一个重要研究领域。
二、任务要求
本次任务要求参赛者从时间一致均值—方差投资组合问题的角度出发，探究该理论在实际投资中的运用，并设计并实现一个投资组合优化模型，模型需要具备以下要求：
1.模型以时间一致均值—方差投资组合理论为基础，通过考虑收益率和波动率的加权平均值，建立起一个可行的投资组合方案；
2.模型需要考虑不同资产间的相关性，通过相关二次规划模型，能够根据投资者的风险偏好和收益要求，选择出最佳的投资组合；
3.模型需要具备有效性和实用性。即能够在实际的投资决策中使用，根据市场的变化来进行投资组合的动态调整，并且能够在真实市场中获得较好的收益；
4.模型需要考虑数据的质量和可用性。即模型的实现需要依赖于市场真实数据，数据应该具备可靠，准确，全面，及时的特点。
三、任务评估
对于参赛选手提交的任务提交材料，评估人员将进行如下方面的评估：
1.模型的理论创新性。即模型在解决问题时，是否具备理论上的创新性和突破性。
2.模型的实用性。即模型是否能够在实际投资中应用，有没有能够给投资者带来实际收益的价值；
3.模型的数据分析和处理能力。即参赛选手应该对数据进行了全面有效的处理和分析，确保对实现模型的进展和效果有充分的策略支撑；
4.模型的算法设计和优化。即模型需要具备良好的实现性能和计算效率，模型的算法设计需要考虑实际应用的场景，确保在时间和复杂度上都能满足实际应用的要求。
四、任务时间
本次任务将分为以下两个阶段：
1.第一阶段（3天）：参赛者将通过给定数据，独立设计并实现一个投资组合优化模型（包括模型的算法设计、数据分析和处理、实现选材等），并完成任务书的初步报告；
2.第二阶段（5天）：参赛者将根据第一阶段评审结果，对模型做进一步的优化，并撰写完整的任务报告，同时撰写结果分析和经验总结，将模型结果在实盘中进行跟踪，并提交完整的任务报告。
五、任务奖励
本次任务将根据参赛选手提交的任务报告和模型结果，评选出一等奖3名，二等奖5名，三等奖10名，在任务公告中公布获胜者的名单，并分别授予相应的奖项和奖金，同时面向获胜者进行机会推介和推荐。
六、注意事项
1.参赛者需要自备必要的电脑、工具和软件；
2.参赛者遵守相关法律法规和竞赛规则；
3.参赛者的一切行为和言论必须符合公序良俗；
4.本次任务最终解释权归主办方所有。
七、任务提交
参赛者需要在规定时间内，将任务报告、代码和模型实现文档等相关文件提交到主办方指定的邮箱。文件提交要保证名称的唯一性，以及文件间的相互关联和完整性。提交后，主办方将进行评估，并公布获奖选手名单和获奖奖金。