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中国市场可转债宣告效应的实证研究的任务书
一、研究背景
可转债是指有条件转换为股票的债券，在股票市场中常常被视作一种低风险低收益的工具。近年来，中国市场上可转债市场持续火热，尤其是在疫情影响下，权益市场的不确定性增加，投资者纷纷将目光转向可转债。本研究的主要目的是探讨可转债宣告效应在中国市场中的实证效应，以期提供给市场投资者更科学的投资决策参考。
二、研究内容
1.可转债宣告效应的概念及特征分析
2.通过研究美国市场的可转债宣告效应，探讨可转债宣告效应的影响机制
3.基于中国市场的数据，实证分析可转债宣告效应对市场的影响，探讨可转债宣告效应的实证意义
4.分析可能影响可转债宣告效应实证结果的因素，如研究时间、市场情绪等
5.提出可转债宣告效应的相关政策建议，以推动可转债市场发展
三、研究方法
1.文献调研法：通过查阅相关文献，对可转债宣告效应的特征、影响机制等进行系统梳理
2.实证分析法：利用中国市场的相关数据，采用事件研究法等实证方法，分析可转债宣告效应对市场的影响程度和实证意义
3.回归分析法：通过构建相关回归模型，对可转债宣告效应产生的影响因素进行分析
四、研究预期成果
1.探索中国市场中可转债宣告效应的特征、影响机制等关键问题
2.对中国市场中的可转债宣告效应进行实证分析，评估其实证意义
3.提出可转债宣告效应的相关政策建议，推动可转债市场发展
五、研究计划
时间安排：
第一周：文献调研和研究框架的梳理
第二周：研究方法的选择和数据准备
第三周：对美国市场的可转债宣告效应进行分析
第四周：针对中国市场的可转债宣告效应进行实证分析
第五周：分析可能影响实证结果的因素，提出相关政策建议
第六周：总结研究结论，撰写论文导言部分
第七周至第八周：完成论文的主体部分和结论部分，起草研究报告并提交
六、参考文献
1.李凌航.可转债宣告效应研究[M].北京:社会科学文献出版社,2018.
2.张志斌,肖飞.可转换公司债券的宣告效应及其影响机制[J].金融研究,2005(9):161-173.
3.张建,陈静雯.可转换债券转换宣告的影响[J].金融研究,2012,6:195-210.
4.周晓丹,郎宇光.计量经济学基础（第三版）[M].北京大学出版社,2018.