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中国权证定价模型研究的任务书
任务书
一、背景
随着中国金融市场的不断发展和完善，权证作为一种重要的金融工具，在国内市场也越来越受到关注。然而，由于权证的定价模型具有一定的复杂性，加之中国权证市场的特殊性质，目前国内的权证定价模型还需要进一步完善和研究。因此，本研究将就中国权证市场的特点，对权证定价模型进行研究，以期为权证的定价提供参考。
二、研究目标
本研究的主要目标是构建适用于中国权证市场的定价模型，为投资者提供更加准确的权证行情分析和决策依据。具体而言，研究任务包括以下几个方面：
1.对权证市场的特点进行分析，包括流动性、风险、交易机制等方面。
2.探讨目前已有的国内外权证定价模型，并评估其适用性和局限性。
3.就中国权证市场的特殊情况建立合理的定价模型，考虑到市场信息的不对称和权证本身的特殊属性。
4.通过实证研究，验证所提定价模型的有效性和可行性。
三、研究内容
1.权证市场的特点分析
对中国权证市场的整体特点进行深入分析，包括权证市场的历史和现状以及权证市场的规模、品种、流动性、交易机制、发行机制、风险等方面。通过分析权证市场的特点，为研究权证定价模型提供基础和参考。
2.国内外权证定价模型的评估
对国内外已有的权证定价模型进行比较和评估，包括传统的Black-Scholes期权定价模型、BinomialOptionPricingModel、MonteCarloSimulationMethod、GARCH期权定价模型、Heston模型等。分析各种模型的优缺点及其适用范围,为后续研究提供参考。
3.建立中国权证定价模型
根据权证市场的特殊情况，建立合理的权证定价模型。考虑到权证市场信息的不对称、对冲成本、限制性条款等特殊属性，采用合适的贝叶斯理论和随机过程理论进行模型构建。
4.实证研究
采用国内市场的实际数据进行模型的实证研究，验证所提权证定价模型的有效性和可行性。
四、论文格式
本研究的论文应具有以下格式要求：
1.封面、题目、摘要
2.目录
3.引言
4.相关文献综述
5.中国权证市场的特点分析
6.国内外权证定价模型的评估
7.中国权证定价模型的构建
8.实证研究
9.结论与建议
10.参考文献
11.致谢