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股票权证定价研究--基于武钢权证的经验研究的任务书
任务说明书
题目：股票权证定价研究--基于武钢权证的经验研究
任务背景：股票权证作为一种衍生品，已经成为了股市的重要组成部分。在股票市场上，许多投资者和交易员都喜欢购买或卖出股票权证，所以对于股票权证的合理定价问题，一直都是业界研究的热点之一。本次任务旨在通过对武钢权证的经验研究，来深入分析影响股票权证定价的因素，以及寻找合理的定价模型，为股票权证的投资和交易提供参考。
需求目标：
1.掌握股票权证的概念及其基本特征，了解股票权证市场的发展历程，熟悉国内外股票权证的交易机制和规则。
2.归纳总结影响股票权证定价的因素，如股票价格变动幅度、时间价值、波动率、股息率等因素，并对这些因素进行量化分析。
3.探究股票权证定价模型，结合历史股票价格、权证价格、时间以及波动率等数据，构建适合于股票权证定价的数学模型，并进行实证分析。
4.针对研究结果，提出相应的风险管理策略，为投资者提供决策参考。
论文大纲：
第一部分：绪论
1.引言
2.研究背景和意义
3.国内外研究概况
4.研究内容和方法
5.本文的结构
第二部分：理论分析
1.股票权证基本概念和特点
2.影响股票权证定价的因素
3.可选模型分析
第三部分：数据实证分析
1.实证数据来源和预处理
2.股价波动率的测算
3.Brenton模型及其拓展模型
4.实证结果及分析
第四部分：风险策略
1.基于数据分析提出的风险策略
2.对策略的验证和分析
第五部分：结论与展望
1.结论
2.存在问题及展望
论文格式要求：
本篇论文必须按照国际通行的学术论文格式书写，包括摘要、关键词、引言、目的、方法、实证结果和结论等部分。文中的内容应该做到准确、清晰、简明，且数据分析严谨可靠。参考文献的引用采用国际通行的格式编写。字体大小为宋体，字号：小四。行间距为固定值1.5倍行距。页边距应按如下设置：上3.0厘米、下2.5厘米、左3.2厘米、右2.8厘米。
参考文献：
许继宗,李新江,鲁晓华,股票权证的理论基础研究及其在FLIIQ市场中的应用,深圳证券交易所,2007.
Song,Y.,Zhang,S.,&Zhang,X.(2013).ThepricingofFTSE/XinhuaChinaA50indexfuturesandtheimpactsoftheCSI300indexfutures.JournalofFuturesMarkets,33(5),448-467.
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