信用衍生品定价研究的任务书.docx

信用衍生品定价研究的任务书
任务名称：信用衍生品定价研究
任务背景：
信用衍生品是金融市场上的一种重要金融工具，对于金融市场的风险管理及资产定价具有重要意义。本次研究任务旨在深入探讨信用衍生品的定价问题，为市场参与者提供更加准确的金融分析预测工具。
研究目标：
1.深入了解信用衍生品的基本概念，分类及交易流程。
2.探究信用衍生品的定价模型及其优缺点，分析模型适用性。
3.借鉴前人研究成果，对不同信用衍生品的定价进行案例研究。
4.在定价研究的基础上，提出信用衍生品相关市场风险的有效防范措施。
研究内容：
1.信用衍生品的基本概念及分类。
2.信用衍生品的定价模型，主要包括MertonModel、KouModel、CreditMetrics、随机强度模型等。
3.基于实际市场数据的信用衍生品定价案例分析。
4.信用衍生品市场风险的防范措施，主要包括对衍生品买卖方的风险控制、对信用质量的评估及限制、对委托托管业务的监管等。
研究方法：
1.文献调研法：收集相关文献，深入了解信用衍生品的基本概念、分类、交易流程及市场监管等方面的知识。
2.理论分析法：分析信用衍生品的定价模型及其优缺点，探讨其适用性。
3.案例分析法：通过对市场实际数据的分析，实现信用衍生品的定价分析。
4.实证研究法：根据实证研究的结果，提出信用衍生品市场风险的防范措施。
研究成果：
形成一份完整的研究报告，其中包括以下内容：
1.信用衍生品的基本概念及分类。
2.信用衍生品的定价模型及其优缺点。
3.信用衍生品的定价案例分析，包括实际市场数据的分析及模型应用分析。
4.信用衍生品市场风险的防范措施。
报告要求：
1.报告应具有完整的内容结构，组织有序，文字流畅、详实。
2.报告应以调研、分析、结论等部分为主体，可列入必要的图表和数据。
3.报告应具有一定的实用性和参考价值，能够为投资者及风险控制者提供实质性的参考意见。
4.报告应具有较高的学术水平，依据科学方法理论为研究提供有力的支撑。