信用风险传染模型和信用衍生品的定价的任务书.docx

信用风险传染模型和信用衍生品的定价的任务书
任务一：研究信用风险传染模型
1.了解现有的信用风险传染模型，包括基于概率论、统计学、游戏论等不同的理论框架的模型。
2.比较不同的信用风险传染模型的优缺点，选择最适合本研究的模型。
3.建立信用风险传染模型，考虑多种因素对信用风险传染的影响，包括债务人违约概率、市场情况、金融机构的风险偏好等。
任务二：分析信用衍生品的市场情况
1.研究信用衍生品的基本概念和分类。
2.分析信用衍生品市场的现状，包括产品种类、交易量、投资者偏好等。
3.探讨信用衍生品市场中存在的问题和风险，如信息不对称、市场流动性问题等。
任务三：研究信用衍生品的定价
1.研究现有的信用衍生品定价模型，包括基于随机过程、风险中性定价等模型。
2.比较不同的信用衍生品定价模型的优缺点，选择最适合本研究的模型。
3.建立信用衍生品定价模型，考虑多种因素对信用衍生品价格的影响，包括信用风险传染模型、市场情况、投资者偏好等。
任务四：撰写论文
1.撰写论文，总结研究结果，给出对信用风险传染模型和信用衍生品定价的实际应用建议。
2.论文应包括综述、研究背景、研究目的、研究方法、实验及结果分析、结论等章节。