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A-H股交叉上市公司的价差实证研究的中期报告
本报告对A-H股交叉上市公司的价差进行了实证研究。我们选择了一定数量的A-H股交叉上市公司作为研究样本，对它们的股价进行了分析，比较了它们的A股和H股在同一时间段内的股价表现。
我们的研究发现，在整个样本期间，A-H股交叉上市公司的价差处于较高水平，并呈现出较大的波动性。尤其是在2008年金融危机期间，A-H股交叉上市公司的价差达到历史最高点。
我们进一步分析了这种价差的变化，发现它可能受到多种因素的影响，包括市场因素、汇率等。其中，市场因素对价差变化的影响最为显著。在股市波动较大的情况下，A-H股交叉上市公司的价差也会随之波动。
此外，我们还研究了A股和H股的配对交易策略，测试其在A-H股交叉上市公司中的可行性。我们采用了均值回归模型，发现该策略可以在一定程度上获得正收益，但是也存在一定风险。
总的来说，我们的研究表明，A-H股交叉上市公司的价差受到多种因素的影响，并呈现出较大的波动性。而在股价波动较大的情况下，一些交易策略可能能够帮助投资者获得正收益，但也需要注意风险。