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基于下界VaR和极值理论的风险管理模型及其实证分析的任务书
任务书
题目：基于下界VaR和极值理论的风险管理模型及其实证分析
任务背景：
在现代金融市场，风险管理是一个非常重要的问题。金融机构需要对市场风险、信用风险、流动性风险等进行有效管理，以确保其稳健经营和持续发展。VaR（ValueatRisk）是一种常见的风险管理工具，可以预测在特定的置信水平下，资产组合的最大损失。然而，传统VaR方法忽略了极端风险事件的影响，导致其预测精度不高。因此，研究如何综合考虑下界VaR和极值理论的风险管理模型，成为当前研究的热点之一。
任务要求：
1.研究下界VaR和极值理论的理论基础及应用方法，深入掌握两种方法的优缺点和适用范围。
2.建立基于下界VaR和极值理论的风险管理模型，探讨两种方法在风险管理中的综合应用。
3.使用实际数据进行模型的实证分析，包括构建资产组合、计算下界VaR和极值VaR、比较两种方法的优劣等。
4.提出未来研究的方向和建议，拓展模型的应用领域。
任务书完成时间：30天。