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商业银行利率风险度量研究的中期报告
本研究旨在通过对商业银行利率风险的度量，提高监管机构和银行本身的风险管理和控制。本报告为研究的中期报告，主要介绍了研究进展和相关成果。
1.研究背景和意义
商业银行作为金融系统的核心，其经营活动涉及到各种不同类型的利率风险。由于利率波动的不确定性，商业银行面临的利率风险可能会导致其资本充足率下降，甚至可能导致破产。因此，加强商业银行利率风险的度量和管理十分必要和重要。
2.研究方法和内容
本研究采用了基于VaR和CVaR模型的利率风险度量方法。首先，收集了大量商业银行的历史数据，包括贷款、存款、资产、负债等资产负债表数据。然后，利用这些数据进行模型的参数估计和模拟。最后，结合实际情况，通过对VaR和CVaR模型的比较评估，选择最适合商业银行利率风险度量的模型。
3.研究成果和展望
目前，研究已经初步完成了商业银行利率风险的度量模型，但还需要进一步完善和验证。下一步，研究将继续深入探讨商业银行的利率风险管理，包括利率风险的传导机制、利率风险应对策略等方面。同时，通过对国内外商业银行的比较研究，总结出更为有效的利率风险管理经验和方法，以提高商业银行的风险管理水平。