凸约束广义线性回归模型参数的极大似然估计研究的中期报告.docx
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凸约束广义线性回归模型参数的极大似然估计研究的中期报告此次中期报告主要介绍凸约束广义线性回归模型参数的极大似然估计研究的进展情况。首先,我们回顾了广义线性模型(GLM)和凸优化问题的基本概念。GLM是一种广泛使用的模型框架,它将响应变量和一个或多个解释变量之间的关系建模为非线性关系,并通过广义线性关系进行建模。凸优化是一种优化问题的形式化表示,其中目标函数和约束均为凸函数。凸优化问题的解具有全局最优性和可行性可验证性。因此,使用凸优化理论和方法来解决GLM估计参数的问题是自然而然的思路。其次,我们介绍了当
Logistic模型的极大似然估计的中期报告.docx
Logistic模型的极大似然估计的中期报告首先,我们需要了解什么是logistic模型和极大似然估计。logistic模型是一种常用于分类问题的模型,它使用sigmoid函数将输入$x$映射到区间$(0,1)$上,表示$x$属于正样本的概率。logistic模型的参数需要通过训练来获得,通常使用极大似然估计。极大似然估计是一种常用的概率统计方法,它的基本思想是利用已有的样本信息,来估计某个未知参数的最大可能值,使得给定参数下样本出现的概率达到最大。在logistic模型中,我们希望找到最优的参数值,使得
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广义线性模型的变量选择和极大拟似然估计的强收敛速度的综述报告广义线性模型(GeneralizedLinearModel,GLM)在统计学中被广泛应用,它是线性回归模型的推广,所不同的是回归的响应变量不再是连续性的,而是离散型的。在广义线性模型中,响应变量的分布可以是泊松分布、二项分布、正态分布等。因此,GLM的应用场景更加广泛,并且其多元回归分析的结果更加精确。结合实际应用场景和拟合数据分布的特点,变量选择和极大拟似然估计具有重要意义。在处理大规模数据时,变量选择是机器学习的一个重要问题。通常需要获取较少
广义线性模型的变量选择和极大拟似然估计的强收敛速度的任务书.docx
广义线性模型的变量选择和极大拟似然估计的强收敛速度的任务书一、背景介绍广义线性模型是统计学中的基本模型之一,它是根据参数的线性组合来预测响应变量的数值的。广义线性模型可以通过使用预测因子来标记响应变量,例如预测健康问题的因子可以包括食物、饮水和运动的行为,而响应变量可以是健康状况的不同指标。通常,响应变量是二元的或连续的,可以用Logistic回归或线性回归来描述。变量选择是广义线性模型中的一个重要任务,它的目的是从大量可选的变量中选择与响应变量最相关的变量。传统的变量选择方法是基于统计学假设检验的,例如
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极大似然估计法例:假若一个盒子里有许多白球和红球,而且已知它们的数目之比是3:1,但不知是白球多还是红球多.设随机地在盒子中取一球为白球的概率是p.如果有放回地从盒子里取3个球,那么白球数目X服从二项分布极大似然估计法的思想:设总体X的密度函数为f(x,),为未知参数,则样本(X1,X2,…,Xn)的联合密度函数为令求极大似然估计的一般步骤归纳如下:例:设随机变量X服从泊松分布:从而得出λ的极大似然估计量为解取对数例:设(X1,X2,…,Xn)是来自正态总体N(μ,σ2)的一个样本,其中μ,σ2是未知