利率期限结构预测的实证研究的中期报告.docx
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中国利率期限结构的实证研究的中期报告本中期报告分析了中国利率期限结构的实证研究,主要包括以下几个方面:一、研究背景自1998年中国决定实施市场化利率以来,市场化利率体系已初步建立。利率市场化改革推进了中国利率市场的发展,同时也带来了更复杂的利率期限结构。因此,对中国利率期限结构的研究具有重要意义。二、研究方法本文使用数据为2003年1月至2018年12月的国债收益率、货币市场利率、贷款利率和存款利率,分析中国利率期限结构的基本特征,并探讨了中国利率期限结构的决定因素。三、研究结果中国利率期限结构呈现出典型
利率期限结构预测的实证研究的综述报告.docx
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利率期限结构模型研究及短期利率影响因素实证分析的中期报告本研究主要目的是研究利率期限结构模型及其影响因素,并且对短期利率进行实证分析,以探索短期利率的动态影响因素。研究方法:本研究将利率期限结构模型和实证分析结合起来,采用时间序列分析方法以及多元回归分析法对数据进行处理分析,以探寻实证结果。具体方法如下:1.利用Excel软件对数据进行整理,包括数据清洗、数据补全、数据预处理等。2.分析利率期限结构模型的基本原理和假设,结合市场情况,优选合适的模型,并根据所选模型的特点,确定适合的时间序列方法。3.通过时