BAYES多元时间序列分析方法及其应用.pdf

第19卷第2期系统管V0ll19NO．2
201O年4月Journa1ofSystemsApr．2010

文章编号：1005-2542(2010)02—0191—06

Bayes多元时间序列分析方法及其应用

樊重俊
(上海理工大学管理学院，上海200093)

【摘要】在条件似然函数意义下，讨论了基于矩阵正态-Wishart分布的多元时间序列Bayes分析方法，
得到了模型参数的后验分布与一步预测分布。给出了分量方程的对应结果，说明了模型阶数的推断方法。
最后，列出了计算步骤，并作为应用，对上海房地产价格指数数据进行预测建模，取得了较好效果。
关键词：Bayes方法；多元时间序列；经济预测
中图分类号：N94；F201文献标识码：A
理＆

Ma
BayesianApproachforMultivariateTimeSeriesandItsApplication
学e

e
报FANChong-jun
(BusinessSchool，UniversityofShanghaiforScienceandTechnology，Shanghai200093，China)

[Abstract]TherehavebeenalotoffavourableBayesiancontributionstounivariatetimeseriesanalysis．
ThispaperstudiesBayesianapproachformultivariatetimeserieswithconditionallikelihood{unction．

First，theposteriordistributionsofmodelparametersandtheone—step—aheadpredictivedistributionareob—

tained．Second，theresultsaboutrelativecomponentequationsaregivenandtheinferencemethodofmodel

orderisdiscussed．Third，thearithmeticisdescribed，andasitsapplication，theforecastingmodelof

Shanghairealestatepriceindexissetupandperformswel1．

Keywords：Bayesanalysis；multivariatetimeseries；economicforecasting

时间序列Bayes分析方法是近几十年发展起来DLM)，并以我国猪肉产量为例，建立了一个带有卡
的系统分析建模技术。关于一元时间序列Bayes分尔曼滤波器的双变量Bayes动态模型，运用专家经
析方法与应用的讨论文献众多l_】J。多元时间序列验对模型进行主观干预和修正。朱慧明。0_还研究
Bayes分析方面也已有一些文献发表。Litterman_5]了模型参数在扩散先验分布下，限制性和非限制性
利用多元自回归模型的分量方程，在假定随机误差向量自回归模型的Bayes推断理论。
项的方差已知的假设下，进行Bayes分析，对国民生先验分布是Bayes方法的基础和前提，但并没
产总值等7个经济指标进行了预测，取得了很好的有统一的先验分布构造法，这种灵活性也正是
效果。张思奇等的做法与Litterman相似，也采Bayes方法的魅力所在。为了理论上方便，讨论常
用了随机先验(又称明尼苏达先验或Litterman先用的无信息先验分布和共轭先验分布两大类。
验)分布，并更多地关注了季节因素的处理。本文从应用的角度，时间序列Bayes分析方法
辛贤_7讨论了多元Bayes动态线性模型(MB-的基本思想是将人们的经验知识作为先验信息结合
到实际模型中，即综合利用模型信息、数据信息及先

收稿日期：200812—30修订日期：200906—30验信息来进行经济分析与预测。因此，无信息先验
基金项目：上海市教育委员会重点科研项目(06ZZ34)；上海理分布下的结果和传统的时间序列分析方法(例如
工大学引进人才科研启动经费资助项目Box-Jenkins方法)相比，对经济问题进行处理的效
作者简介：樊重俊(1963一)，男，博士后，副教授。研究方向为社
果区别不大，只是把点估计扩展为区间估计。因此，
会经济系统工程、非线性理论、管理信息系统。
E—mail：[e-mail]本文着重考虑共轭先验分布情形。
192系统管理学报第19卷

在一元时间序列Bayes分析方面，朱慧明_3基
于正态一Gamma共轭先验分布，讨论了一元自回归1H(T-#)W(T-g)f～”
预测模型的Bayes推断方法。樊重俊l_4基于正态一则称随