股指期货程序化交易.pdf

牛百万股指期货程序化自动交易软件介绍

全自动程序化股指期货自动交易软件
支持多账户操作
内含3套年化收益超10倍算法模型
支持日内交易和趋势交易
支持后台无人值守全自动服务器交易模式
支持网页方式监控和管理交易

牛一号算法模型说明：单手年化收益450%复利年化收益12000%
1）按照15分钟K线收盘价进行交易
2）算法基本原理是采用均线系统进行趋势跟踪
3）当行情出现比较明显趋势时，此算法模型表现比较出色
4）行情波动比较小时，此算法模型亏损概率比较大
5）交易次数比较少，长期而言系统比较稳定，适合中线投机者

牛二号算法模型说明：单手年化收益580%复利年化收益30000%
1）按照3分钟K线收盘价进行交易
2）算法基本原理是采用均线系统进行波段跟踪
3）三种算法中收益最高
4）适合短线投机者

牛三号算法模型说明：单手年化收益400%复利年化收益4000%
1）按照3分钟K线收盘价进行交易
2）算法基本原理是基于海龟原则改进成日内交易
3）收益比牛二号算法低，但日内风险相对小，可满仓操作
4）适合日内投机者

算法模型测评报告----牛一号

算法模型测评报告----牛二号

算法模型测评报告----牛三号

软件中含有最新最实时的每单交易详细记录和动态测评报告。
三个模型的测评结果都十分理想，尽管趋势（1号）和波动（2号）交易的结果
更吸引人，但我们比较推荐使用牛三号日内交易系统进行交易。
牛三号模型平均日内交易3次，对于日内系统而言交易次数并不算多。但因为是
日内交易，没有隔夜风险担忧，资金可放大到满仓操作，日内交易结束就清盘，对投
资者而言，交易变得异常的轻松自由，永远不需要为明天的行情担心。而复利年几十

倍的收益尽管比不上另外2个模型几百的收益，但也足够让人满意。

我们特别建议你详细了解以上的测评报告，对系统曾经出现的最坏的交易情况，

有足够清醒的认识。

如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间
按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇

敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。

如果你拥有一个能够赢利的机械交易系统，而且你虔诚地跟随这个系统，那么，
你的交易将会取得赢利，而且系统会帮助你安然摆脱难免会来自于一长串亏损或者巨

额赢利的内心的挣扎。

我们建议你用日内交易系统开始程序化交易之路，当有足够利润后，将利润投入

到牛1号和牛2号模型中，用市场的资金去博更大的利润。

程序化交易最难的是坚持，要相信系统，不要在意短期的交易结果，世界上没有
轻松盈利的模式，程序化交易也是如此，看似轻松，只需要坚持，但坚持往往也是最

难的。

为了你能更好理解和评估我们的系统，以下内容我们摘自一些关于交易系统评估

方面的资料，供你参考。

如何科学合理评估程序化交易系统

获利能力
获利总额或年化收益率代表系统最重要的操作成绩：是否能够赚钱，赚钱能力
如何。你不能指望一个目前获利能力一般的系统在将来有出色的表现。因此选择交易

模型时历史获利能力是否让你满意是你选择此交易模型的第一考虑要素。

总交易次数
如果两套交易系统的其他表现大致相同，总交易笔数少的系统通常较好。因为交
易笔数越少，越不容易受到佣金费用与滑移价差的不利影响。系统的信号数量少，某

些使用者或许会觉得无聊，但只要绩效相同，信号数量越少越好。
不过信号数量虽然越少越好，但测试过程中交易次数越多越好，否则测试结果不

具备统计意义（换言之，测试结果的巧合成分太高）。如果交易笔数不满30笔，就
必须获取更多资料。另外，要避免过度交易，这是散户的天敌。

胜率
此数据几乎没有任何意义，但很多人对此特别有兴趣。系统胜率究竟是30%、
40%或60%，事实上，并不重要。重要的是获利交易与亏损之间的平均盈亏程度和
关系。只要配合适当的风险管理技巧，一套胜率只有30％的系统，交易绩效应该就
不错了。如果胜率过高,交易绩效过于理想,反而会有过度最佳化或者引用未来函数之
嫌。

最大单笔获利与最大单笔亏损
最大单笔亏损不应该超过获利。如果你想成功，亏损绝对不能超过获利。如果
最大单笔亏损的金额太大，就必须重新考虑出场与止损策略。最大单笔获利与最大单

笔亏损之间的比率，至少要维持2:1或3:1的水平，但如果系统的其他性质很吸引
人，1.5:1的比率也可以勉强接受。获利交易平均获利与亏损交易平均亏损之间的比

率，也应该维持类似的关系。

连续亏损笔数
很多交易者不能接受系统连续发生10笔亏损，这可能让该系统根本没有机会发
挥功能。所以，你应该知道系统可能连续发生几笔亏损交易，然后才能决