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大成沪深300指数证券投资基金2009年第1季度报告

大成沪深300指数证券投资基金2009年第1季度报告

2009年3月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2009年4月20日

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大成沪深300指数证券投资基金2009年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称大成沪深300指数
交易代码519300（前端）/519301（后端）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2006年04月06日
报告期末基金份额总额6,092,779,496.47份
投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度
和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按
照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准沪深300指数
风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)
1.本期已实现收益-874,651,399.22
2.本期利润1,535,416,726.99
3.加权平均基金份额本期利润0.2258
4.期末基金资产净值5,096,797,890.17
5.期末基金份额净值0.8365
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收益
阶段①－③②－④
①标准差②准收益率③率标准差④
过去三个月35.42%2.23%37.96%2.33%-2.54%-0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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大成沪深300指数证券投资基金2009年第1季度报告

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

480%

360%

240%

120%

0%

-120%
2006年4月6日2006年12月6日2007年8月6日2008年4月6日2008年12月6日

基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率

注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金
合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨丹先生本基金基金2006年05月-8年理学硕士，2001年加入
经理27日大成基金管理有限公
司，先后任职于基金经
理部、研究部、金融工
程部，长期从事指数化
投资及金融工程研究工
作。现兼任景福证券投
资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：
中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金
基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围、投资比例、
投资组合、证券交易行为、信息披露等符合