银行新增业务风险预测方法、装置、设备及可读存储介质.pdf

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114118620A(43)申请公布日2022.03.01(21)申请号202111484164.2(22)申请日2021.12.07(71)申请人中信银行股份有限公司地址100020北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层(72)发明人刘彤肖尊炎郭莉陈宇孙若鹏李明辉付晓蕾龙奕伶贺军(74)专利代理机构北京市兰台律师事务所11354代理人张博张峰(51)Int.Cl.G06Q10/04(2012.01)G06Q40/02(2012.01)权利要求书5页说明书12页附图3页(54)发明名称银行新增业务风险预测方法、装置、设备及可读存储介质(57)摘要本发明涉及风险预测技术领域，具体而言，涉及一种银行新增业务风险预测方法、装置、设备及可读存储介质。所述方法包括获取预设的统计时间段产品册项目全集的层级关系、预设的统计时间段的存量业务产品册项目全层级数据、预设的预测时间段的汇总层级的产品册项目的增量业务规划的总量数据和按月规划的投放节奏；按照预设的统计时间段的存量业务结构和规划的投放节奏分配增量业务，按照流动性风险、利率风险和资本风险的计算公式来计算风险指标数据；若所有指标数据均小于或等于阈值，输出所有指标数据和预设的预测时间段内每个月的金融机构资产负债的产品册项目全层级的增量业务明细数据，本发明通过风险指标数据来预测风险。CN114118620ACN114118620A权利要求书1/5页1.一种银行新增业务风险预测方法，其特征在于，包括：获取第一信息，所述第一信息包括预设统计时间段的产品册项目全集的层级关系、预设的统计时间段的存量业务产品册项目全层级数据、预设的预测时间段的汇总层级的产品册项目的增量业务规划的总量数据和预设的预测时间段内对增量业务规模总量数据按月规划的投放节奏；将所述第一信息输入第一模型，得到第二信息，所述第一模型为按照预设的统计时间段的金融机构资产负债的存量业务结构和规划的投放节奏分配增量业务的模型，所述第二信息包括预设的预测时间段内金融机构每个月的资产负债的产品册项目全层级的增量业务明细数据；将所述第一信息和所述第二信息输入第二模型，所述第二模型按照流动性风险、利率风险和资本风险的计算公式来计算获取第三信息，所述第三信息包括金融机构资产负债的总量结构指标数据、金融机构资产负债的利率风险指标数据、金融机构资产负债的流动性风险指标数据、金融机构资产负债的资本充足率指标数据和金融机构资产负债的资本效益指标数据；获取指标数据所需要小于或等于的第一阈值，判断所述第三信息内的指标数据是否均小于或等于所述第一阈值，若所有指标数据均小于或等于阈值，发送第一指令，所述第一指令包括输出所述第三信息和所述预设的预测时间段内每个月的金融机构资产负债的产品册项目全层级的增量业务明细数据的指令。2.根据权利要求1所述的银行新增业务风险预测方法，其特征在于，所述将所述第一信息输入第一模型，得到第二信息，所述第一模型为按照预设的统计时间段的金融机构资产负债的存量业务结构和规划的投放节奏分配增量业务的模型，所述第二信息包括预设的预测时间段内金融机构每个月的资产负债的产品册项目全层级的增量业务明细数据，包括：获取所述预设的统计时间段产品册项目全集的层级关系和预设的统计时间段的存量业务产品册项目全层级数据，用所述预设的统计时间段的存量业务产品册项目全层级规模数据，按照所述预设的统计时间段产品册项目全集的层级关系计算得出的预设的统计时间段的存量数据非汇总层级产品项目的规模占比，将所述预设的预测时间段的汇总层级的产品册项目的增量业务的总量数据，按照所述预设的统计时间段的存量数据非汇总层级产品项目的规模占比进行分配，得到预设的预测时间段内金融机构资产负债的产品项目全层级的增量业务规模总量数据数据；获取所述预设的预测时间段内金融机构资产负债的产品项目全层级的增量业务规模总量数据和所述预设的预测时间段内对增量业务规模总量数据按月规划的投放节奏，将所述预设的预测时间段内金融机构资产负债的产品项目全层级的增量业务规模总量数据按照所述预设的预测时间段内对增量业务规模总量数据按月规划的投放节奏投放，得到预设的预测时间段内金融机构每个月的资产负债的产品册项目全层级的增量业务明细数据。3.根据权利要求1所述的银行新增业务风险预测方法，其特征在于，所述将所述第一信息和所述第二信息输入第二模型，所述第二模型按照流动性风险、利率风险和资本风险的计算公式来计算获取第三信息，所述第三信息包括金融机构资产负债的总量结构指标数据、金融机构资产负债的利率风险指标数据、金融机构资产负债的流动性风险指标数据、金融机构资产负债的资本充足率指标数据和金融机构资产负债的资本效益指标数据，包括：2CN114