期权入门及基本策略.pptx
kp****93
亲,该文档总共56页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
期权入门及基本策略.pptx
个股期权目录期权基础知识期权基础知识期权基础知识期权基础知识期权策略的精确制导期权策略的精确制导期权策略的精确制导一个期权合约的实例:合约要素期权的价格期权的价格期权的价格-内在价值时间价值实值、平值、虚值期权的买方买方策略期权的买方实例期权的买方实例买方策略期权的买方实例期权的买方实例期权的买方实例期权的买方实例期权的买方实例买方六问问题一:买方最终盈亏是怎样的问题一:买方最终盈亏是怎样的问题二:为什么要看大涨和看大跌?问题三:什么样的人适合做买方?问题四:期权买方的风险是哪些?问题五:“我”该选择哪个
期权的基本策略培训课件.pptx
期权的基本策略培训课件010203同时买入或卖出不同行权价格、相同到期日的两个看涨期权和两个看跌期权,形成一个中间行权价格与两端行权价格之间的蝶形结构。04参数设定0506感谢观看
基本期权策略:有抵补.ppt
第三章基本期权策略:有抵补的看涨期权和有担保的看跌期权本章出现的关键术语:3.1利用期权套期保值3.1.1有担保的看跌期权$$以797/16美元多头股票$图3-4标准正态分布从有担保的看跌期权的购买者角度出发,期权费是你必须支付给那些替你承担大额损失的人的钱。一旦你获得了看跌期权,执行价格把你的最大损失降到一个较低的限度,这样收益分布图就变成如图3-5所示。选择有担保的看跌期权的执行价格类似于选择保险中的可扣除金额。你想要获得的保障越多,你所支付的保险费也就越高。回到前面的例子,假如你决定购买微软八月75
外汇期权入门.ppt
外汇期权交易当您看中一套当前标价100万元的房子,想买但担心房价会下跌,再等等吧,又怕房价继续涨。如果房产商同意您以付2万元为条件,无论未来房价如何上涨,在3个月后您有权按100万元购买这套房,这就是期权。如果3个月后的房价为120万元,您可以100万元的价格买入,120万元的市价卖出,扣除2万元的支出,净赚18万元;如果3个月后房价跌到95万元,您可以按95万元的市价买入,加上2万元的费用,总支出97万元,比当初花100万元买更合算。因此,期权是指期权合约的买方具有在未来某一特定日期或未来一段时间内,以
期货期权入门 第四章 期货的对冲策略.ppt
第四章期货的对冲策略一、基本原则期货空头套期保值例:假设现在是5月15日,公司X刚刚签订了一项出售100万桶石油的合同,成交价格以8月15日石油的市场价为准。此时,公司在未来3个月内石油价格上升1美分就可以多赚1万美元,价格下跌1美分就少赚1万美元。假设5月15日石油价格为每桶19美元,纽约商品交易所8月份到期的石油期货价格为每桶18.75美元。————————————————————————————套期保值策略5月15日:卖空1000张8月份到期的石油期货合约8月15日:对5月15日的期货合约空头平仓—