客户风险等级的确定方法、相关装置及计算机存储介质.pdf

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115049245A(43)申请公布日2022.09.13(21)申请号202210651055.3(22)申请日2022.06.10(71)申请人中国建设银行股份有限公司地址100033北京市西城区金融大街25号(72)发明人洪婧金鹤(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司11227专利代理师王云晓(51)Int.Cl.G06Q10/06(2012.01)G06Q40/04(2012.01)权利要求书3页说明书12页附图7页(54)发明名称客户风险等级的确定方法、相关装置及计算机存储介质(57)摘要本申请提供一种客户风险等级的确定方法、相关装置及计算机存储介质，该方法包括：首先，建立客户资金交易关系图谱；然后，对所述客户资金交易关系图谱中进行社区划分得到多个符合要求的第五目标社区；针对每一个所述第五目标社区，确定所述第五目标社区的风险等级；针对所述第五目标社区中的每一个客户，确定所述客户的风险传导概率；最后，根据所述第五目标社区的风险等级以及所述客户的风险传导概率，确定所述客户的风险等级。从而更加精准的对客户的风险等级进行确定，可以有效的对资金链断裂引发的群体性风险事件进行识别，进而提前进行预防。CN115049245ACN115049245A权利要求书1/3页1.一种客户风险等级的确定方法，其特征在于，包括：建立客户资金交易关系图谱；对所述客户资金交易关系图谱进行第一次社区划分，得到多个第一目标社区；针对每一个第二目标社区，对所述第二目标社区进行第二次社区划分，得到多个第三目标社区；其中，所述第二目标社区为社区规模大小超过第一阈值的第一目标社区；将所有所述第三目标社区和第四目标社区中社区规模大小小于第二阈值的社区删除，得到多个第五目标社区；其中，所述第四目标社区为社区规模大小未超过第一阈值的第一目标社区；针对每一个所述第五目标社区，确定所述第五目标社区的风险等级；针对所述第五目标社区中的每一个客户，确定所述客户的风险传导概率；根据所述第五目标社区的风险等级以及所述客户的风险传导概率，确定所述客户的风险等级。2.根据权利要求1所述的确定方法，其特征在于，所述建立客户资金交易关系图谱，包括：针对每两个客户，若所述两个客户在预设时间内发生过交易关系，则在所述两个客户之间构建一个交易边；对所述两个客户在预设时间内的资金交易金额进行时间衰减处理后，进行加工汇总，得到所述两个客户之间的交易紧密程度；将所述交易紧密程度作为所述交易边上的权重；将所有的所述交易边汇聚在一起，得到客户资金交易关系图谱。3.根据权利要求1所述的确定方法，其特征在于，所述对所述客户资金交易关系图谱进行第一次社区划分，得到多个第一目标社区，包括：对所述客户资金交易关系图谱中的节点的标识作为所述节点的分量标识；针对每一个所述节点，将所述节点的分量标识作为消息传递给所述节点的所有邻居节点；针对每一个所述节点，将接收到的最小的分量标识更新为所述节点的分量标识；将所述分量标识一样的节点作为第一目标社区。4.根据权利要求3所述的确定方法，其特征在于，所述针对每一个第二目标社区，对所述第二目标社区进行第二次社区划分，得到多个第三目标社区，包括：针对所述第二目标社区中的每一个节点，确定所述节点加入所述节点的邻居节点所在的社区时对应的模块度增量；在所有的所述模块度增量中选择最大的一个，作为目标模块度增量；若所述目标模块度增量为正时，则将所述节点加入所述目标模块度增量对应的邻居节点所在的社区；若所述目标模块度增量不为正时，则所述节点留在所述节点所在的原社区；根据划分结果，得到多个第三目标社区。5.根据权利要求1所述的确定方法，其特征在于，所述针对每一个所述第五目标社区，确定所述第五目标社区的风险等级，包括：针对每一个所述第五目标社区，获取所述第五目标社区中的所有客户的评价指标以及2CN115049245A权利要求书2/3页第五目标社区的评价指标；其中，客户的评价指标包括黑名单客户、逾期客户、风险评级为关注三级及以上的客户和不良贷款客户；若所述第五目标社区中的黑名单客户占比、逾期客户占比、风险评级为关注三级及以上的客户和不良贷款客户占比均满足各自预设的条件，则确认所述第五目标社区为0级风险社区；若所述所述第五目标社区中的黑名单客户占比、逾期客户占比、关注评级为三级及以上的客户和不良贷款客户占比中有一个不满足自身的预设的条件，则确定所述第五目标社区为1级风险社区；针对每一个所述1级风险社区，若所述1级风险社区的核心风险客户占比大于第一预设占比或风险路径比例大于第三阈值，则将所述1级风险社区调整为2及风险社区；针对每一个所述1级风险社区，若所述1级风险社区的核心风险客户占比大于第一预设占比和风险路径比例大于第三阈值，