交易风险的控制方法、装置、处理器及电子设备.pdf

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115099975A(43)申请公布日2022.09.23(21)申请号202210841924.9(22)申请日2022.07.18(71)申请人中国工商银行股份有限公司地址100140北京市西城区复兴门内大街55号(72)发明人张名衡(74)专利代理机构北京康信知识产权代理有限责任公司11240专利代理师黄海英(51)Int.Cl.G06Q40/04(2012.01)权利要求书2页说明书9页附图3页(54)发明名称交易风险的控制方法、装置、处理器及电子设备(57)摘要本申请公开了一种交易风险的控制方法、装置、处理器及电子设备。涉及金融科技领域及其他领域，该方法包括：获取交易系统下发的挂单指令，并解析挂单指令，得到待执行的当前交易的至少一个交易要素；确定当前交易所属的业务类型，并确定业务类型对应的预设风险控制参数表；在预设风险控制参数表中确定与交易要素对应的目标风险控制参数，得到至少一个目标风险控制参数；判断每个目标风险控制参数的值是否大于等于对应的参数阈值；在任意一个目标风险控制参数的值大于等于对应的参数阈值的情况下，撤销当前交易。通过本申请，解决了相关技术中通过人工来复核交易下单前是否存在风险，导致无法精准控制交易风险且控制交易风险效率低的问题。CN115099975ACN115099975A权利要求书1/2页1.一种交易风险的控制方法，其特征在于，包括：获取交易系统下发的挂单指令，并解析所述挂单指令，得到待执行的当前交易的至少一个交易要素；确定所述当前交易所属的业务类型，并确定所述业务类型对应的预设风险控制参数表；在预设风险控制参数表中确定与所述交易要素对应的目标风险控制参数，得到至少一个所述目标风险控制参数，其中，所述预设风险控制参数表中包含多个类型的交易要素分别对应的风险控制参数；判断每个所述目标风险控制参数的值是否大于等于对应的参数阈值；在任意一个所述目标风险控制参数的值大于等于对应的参数阈值的情况下，撤销所述当前交易。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在预设风险控制参数表中确定与所述交易要素对应的目标风险控制参数，得到至少一个所述目标风险控制参数之前，所述方法还包括：从历史交易中获取存在风险的交易，得到多个历史风险交易；从多个所述历史风险交易中获取不同业务类型的风险交易要素，得到多组风险交易要素，其中，所述风险交易要素为存在异常参数的交易要素；为每组风险交易要素中各个风险交易要素的异常参数分别确定风险控制参数，得到多组风险控制参数，并根据每组所述风险交易要素以及对应组的所述风险控制参数生成所述预设风险控制参数表。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在从历史交易中获取存在风险的交易，得到多个历史风险交易之后，所述方法还包括：在多个所述历史风险交易中确定每个类型的所述风险交易要素对应的参数值，得到多组参数值；分别根据每组参数值确定对应类型的所述风险交易要素的所述参数阈值。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，在分别根据每组参数值确定对应类型的所述风险交易要素的所述参数阈值之后，所述方法还包括：判断所述参数阈值是否大于等于第一参数阈值；在所述参数阈值大于等于所述第一参数阈值的情况下，将所述参数阈值调整至小于所述第一参数阈值；在所述参数阈值小于所述第一参数阈值的情况下，判断所述参数阈值是否小于等于第二参数阈值，其中，所述第二参数阈值小于所述第一参数阈值；在所述参数阈值小于等于所述第二参数阈值的情况下，将所述参数阈值调整至大于所述第二参数阈值。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在判断每个所述目标风险控制参数的值是否大于等于对应的参数阈值之后，所述方法还包括：在所有所述目标风险控制参数的值均小于所述参数阈值的情况下，确定交易条件，并根据所述交易条件和所述当前交易的交易内容生成交易指令，其中，所述交易指令用于指示所述当前交易处于可交易状态；2CN115099975A权利要求书2/2页依据所述交易指令执行所述当前交易。6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在撤销所述当前交易之后，所述方法还包括：将所述当前交易确定为风险交易；记录所述风险交易中的所述目标风险控制参数、所述目标风险控制参数的值以及所述目标风险控制参数对应的交易要素。7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，在将所述当前交易确定为风险交易之后，所述方法还包括：将所述当前交易所在交易队列释放一个队列位置；并将所述当前交易之后的下一个交易加入所述交易队列。8.一种交易风险的控制装置，其特征在于，包括：第一获取单元，用于获取交易系统下发的挂单指令，并解析挂单指令，得到待执行的当前交易的至少一个交易要素；第一确定单元，用于确定所述当前交易所属的业务类型，并确定所述业务类型对应的预设