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《概率论与数理统计》概率论.ppt

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§3协方差及相关系数设X和Y为两随机变量，若E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在，则称之为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y)，即Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)二、相关系数相关系数的性质：说明对随机变量X，Y，有如下事实等价：注：独立性和不相关性有联系，但又不同，独立性比不相关性更强。求：