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001002商品期货跨期套利策略.ppt

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如何运用QIA开发量化投资策略——商品期货跨期套利策略目录策略背景——市场情况策略背景——策略原理策略背景——策略流程策略开发Stkcd.xml配置 <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <Strategy> <codeContractMultiplier="300"Currency="CNY"MarginLevel="0.12“ MaxShare="30"exchangeType="ExchangeType.SHFE"id="AL1303"name="AL1303"/> <codeContractMultiplier="300"Currency="CNY"MarginLevel="0.12“ MaxShare="30"exchangeType="ExchangeType.SHFE“id="AL1304"name="AL1304"/> </Strategy> 每个code标签下，ContractMultiplier、Currency、MarginLevel、MaxShare、为实时交易部分配置，历史回验设置无效。 ContractMultiplier：合约乘数 Currency：货币种类 MarginLevel：交易保证金比例 MaxShare：当前合约的最大持仓量 exchangeType表示市场类型枚举 id:交易标的代码 StrategyCfg.xml配置 <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <Strategy> <strategyFunctionname=“crossArbitrage"/> <strategyArgumentsrebalanceCycle="1"returnCalFrequency="TimeIntervals.MIN01"/> <FactorDataCfgdateListType="DateListType.Trading"localPath="pwd\cacheData“ periodType="PeriodType.IFTradingPeriod"tickerList="stkcd.xml"/> <datadecisionDataLength="100"fieldname="CP"frequency="TimeIntervals.MIN01"/> </Strategy> 策略开发——函数名称及调仓配置策略开发——策略数据及缓存配置<datadecisionDataLength="100"fieldname="CP"frequency="TimeIntervals.MIN01"/> </Strategy> 标签data（用途：策略决策所需数据配置） 策略决策时每需要一种数据，则需要配置一个data标签 decisionDataLength：每次策略函数计算目标持仓权重时所需的改数据长度，必须为大于等于1的整数； fieldname：数据的字段名； frequency：数据的频率,有SEC01（1秒），SEC05（5秒），SEC15（15秒），SEC30（30秒），MIN01（1分），MIN05（5分），MIN15（15分），DAY01（1天）； StrategyCfg.xml配置 <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <Strategy> <strategyFunctionname=“crossArbitrage"/> <strategyArgumentsrebalanceCycle="1"returnCalFrequency="TimeIntervals.MIN01"/> <FactorDataCfgdateListType="DateListType.Trading"localPath="pwd\cacheData“ periodType="PeriodType.IFTradingPeriod"tickerList="stkcd.xml"/> <datadecisionDataLength="100"fieldname="CP"frequency="TimeIntervals.MIN01"/> </Strategy> 策略开发——主程序策略开发——变量赋值及初始化策略开发——开平仓设置策略开发——主程序整体展示策略开发——回验配置全景展示策略开发——回验配置策略开发——回验配置 <transactionCostbuy="0.00005"securityType="SecurityType.StockA"sell="0.00005"/> <transactionCostbuy="0.00005"securityType="SecurityType.StockB