基于GARCH模型的BRENT原油价格波动性分析-粒子的波动性是什么.docx
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基于GARCH模型的BRENT原油价格波动性分析:粒子的波动性是什么【摘要】本文使用GARCH模型对BRENT原油现货2007年6月4日至2012年5月22日的日收盘价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列具有尖峰厚尾、异方差性、波动持久性、群聚性、杠杆效应等主要特征,这表明了外部因素对原油价格的冲击较大,投机因素较强,收益率与风险不一定成正比。【关键词】BRENT原油;ARMA模型;GARCH模型;波动性一、引言原油不仅是一种典型的战略物资同时也是一种不可再生的稀缺资源,世界上大多数国家的经济发展很大
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基于GARCH模型的SHIBOR波动性分析标题:基于GARCH模型的SHIBOR波动性分析摘要:本文基于GARCH模型,对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的波动性进行分析。首先,介绍了SHIBOR的定义和重要性,并阐述了波动性分析的研究意义。接着,简要介绍了GARCH模型的原理和应用。然后,通过对历史数据进行实证研究,利用GARCH模型对SHIBOR的波动性进行建模和预测。最后,总结了本文的研究结果,指出了GARCH模型在SHIBOR波动性分析中的有效性和实用性,并对未来的研究方向提出了建议。关键词
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