消费资本资产定价模型.docx
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CAPM模型的提出HYPERLINK"http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E8%B5%84%E6%9C%AC%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%AE%9A%E4%BB%B7%E6%A8%A1%E5%9E%8B"\l"_note-0"[1]HYPERLINK"http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%A9%AC%E7%A7%91%E7%BB%B4%E8%8C%A8"\o"马科维茨"馬科維茨(HYPERLINK"http://wiki.mb
风险资产的定价——资本资产定价模型.pptx
风险资产的定价-资本资产定价模型本章主要问题本章重点内容第一节无风险借贷及其对投资组合有效集的影响第二节标准的资本资产定价模型--资本市场均衡及均衡时证券风险与收益的关系第三节特征线模型--证券收益率与均衡时市场收益率的关系、阿尔发系数第四节资本资产定价模型的检验与扩展第一节无风险借贷对有马科维兹有效集的影响一、无风险资产的定义根据定义无风险资产具有确定的回报率,因此:首先,无风险资产必定是某种具有固定收益,并且没有任何违约的可能的证券。其次,无风险资产应当没有市场风险。二、允许无风险贷款下的投资组合考虑
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资本资产定价模型.docx
编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES56页第PAGE\*MERGEFORMAT253页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT56页资本资产定价理论上一章介绍了证券组合的基本原理,利用它们可以得到有效证券组合,结合投资者的无差异曲线,投资者就能寻找到自己的最优证券组合。这一章介绍证券被市场定价的理论,我们将讨论证券收益率的决定,特别是探讨收益率与风险的关系,这就是由威廉·夏普(1964)WilliamF.Sh