债券质押式回购市场利率期限结构的实证研究.pdf

2024-06-29

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基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究.docx

基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究摘要：本文以我国质押式回购市场利率为研究对象，运用二因子Vasicek模型对该市场利率进行实证研究。首先，通过对质押式回购市场利率的历史数据进行描述性分析，揭示了该市场利率的变动趋势和特征。然后，基于二因子Vasicek模型，对该市场利率进行建模和估计。最后，通过实证研究，分析了我国质押式回购市场利率的影响因素，并对相应的调控政策提出了建议。关键词：质押式回购市场利率，二因子Vasi

2024-11-01

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基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究.docx

基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究摘要：本文旨在通过对我国质押式回购市场利率的实证研究，利用二因子Vasicek模型，探讨其影响因素和规律。通过对历史数据的分析，我们发现短期利率和长期利率对质押式回购市场利率均有较大的影响。在实证研究中，我们使用了多元线性回归模型，并对模型的有效性进行了检验。我们还研究了质押式回购市场利率的波动性以及市场的期望收益率。研究结果表明，质押式回购市场利率与货币政策、经济增长和市场情绪等因

2024-10-23

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中国国债市场利率期限结构实证研究.docx

中国国债市场利率期限结构实证研究标题：中国国债市场利率期限结构实证研究摘要：本文采用实证研究方法，对中国国债市场利率期限结构进行分析。通过收集整理中国国债市场的历史利率数据，运用不同期限的债券收益率进行拟合，并利用模型进行研究。研究发现，中国国债市场利率期限结构存在一定的特点和变化规律，通过深入分析这些特点和变化规律，可以提供对国债市场的参考和决策依据。关键词：中国国债市场、利率期限结构、实证研究、变化规律、决策依据一、引言中国国债市场作为我国金融市场的重要组成部分，对宏观经济的稳定与发展具有重要影响。国

2024-10-15

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质押式回购市场结构梳理.doc

债券市场债券策略证券研究报告2014年11月5日质押式回购市场结构梳理按投资者类型分，银行间质押式回购主要参与者有：商业银行、基金、保险、证券、信托、理财、私募、外资机构、QFII、RQFII等机构投资者，交易所回购市场额外对个人投资者开放，但商业银行自营账户暂不能进入。从成交量来看，商业银行通常是资金市场的主角，国有、股份制和城市商业银行回购成交占比超过70%。按正回购和逆回购区分，各机构参与质押式回购的方式并不相同。商业银行作为整体，不论在正回购还是逆回购中均占比最大，达到70%左右。但具体来看，商业

2024-01-30

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