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信贷风险控制授信风险模型——分步构建法及其实施毕马威管理咨询二零零二年五月三十日授信风险模型介绍简介:授信风险模型实施的近期进展数据的问题历史组合数据往往不存在可疑的外购数据适用程度数据的质量问题授信风险模型实施:基本概念与分步构建法授信风险模型实施:基本概念授信风险模型实施:分步构建法第一阶段:设计与实施有效的授信风险信息基础产品覆盖范围步骤三：业务环境分析逾期>90天数量主观的审批隔绝线步骤三:业务环境分析(二)CRDS设立数据定义为建立授信风险数据库以便支援模型的开发与验证。CRDS的企业贷款框架包括以下七大数据种类:企业贷款授信风险数据储存库（CRDS）的例子:CRDS的零售贷款框架包括以下五大数据种类:定量因素流动资产比率税前盈利与资产比率税前盈利年度成长率利息保障比率业务规模经营(收入或总资产)长债保障比率存货与销售成本比率收入年度成长率总负债与总资产比率保存盈利与总资产比率逾期次数、过额次数（透支）特殊的行业风险因素如新加坡政府为基础建设商的级别（CIDB-ConstructionIndustryDevelopmentBoard）个人数据住宅（租用或拥有)住址的年数婚姻状况职业职业历史现就业的年数财务数据借款人的收入历史负债支出与存款比率借款人的收入来源其他信用卡、贷款普遍的问题:一致的风险数据集聚（如比率计算等等）主机贷款信息系统只储存已批贷款没有拒批历史或档案信息缺乏违约贷款信息步骤六:设计信息方案结构第二阶段:模型的选择、建立、测试市场有的模型:业务规律或专家主观模型步骤八:模型的选择步骤九:购买系统与数据构件11:设定/建立授信风险模型系统构件11:设定/建立授信风险模型系统构件11:设定/建立授信风险模型系统逻辑测试只是适用于经验数据（discriminant）模型需验证独立变量的关系。例如：较高的负债比率会产生较高的违约率需决定删除一些独立变量B)准确比率测试描述:一个理想的授信风险模型应在样本（总体）中否决所有不良信贷及接纳所有良好信贷。准确比率是基于一些区分点、测试模型的绩效。量度:1)第一准确比率：首先选定一个最佳区分点将不良信贷的否决率减去良好信贷的否决率。2)第二准确比率：根据所建立的风险模型的估算系数应用于非模型建立的样本。对第二精确比率的下降情况需要进行监控。B)准确比率测试在应用非样本数据组后准确比率從73%降至54%。C)最高可能性測試描述:最大可能性測試是在建立模型的数据组下對模型假设的显著度(significance)进行之測試。量度:1)可能性函数的对数被定义为Log(P)。假设S是在I观察中观察到的连续变量(Yt=1)数目那么对于logit模型在无效(Null)假设下該可能性函数对数的最大值可以表示如下：对于全部斜率系数均为零的无效(Null)假设測試可以通过对可能性比率(LR)測試的方法而进行。LR測試統計的定义为2[Log(P)-Log(0)]。如果在无效假设H0（即Log(0)）下的最大可能性比无限制的最大可能性Log(P)小很多的話一個大於零的LR測試統計便可推翻无效假设。第三阶段:模型实施及流程整合构件13:授信风险决策支援系统(DSS)授信风险模型:第三阶段–模型实施及流程整合构件14:发展训练计划组合集中性分析以地区/行业作分类的暴露以地区/行业/队长评级分类的可预见损失以地区/行业作分类的逾期/剩余总数授信迁移矩阵压力测试图表监控潜在的损失：总可预见损失是$14m（风险资本的百分比）授信级别第七的可预见损失是$3.6m总结案例：为一家大型的中资银行设计一个授信风险系统二零零二年五月项目的主要驱动因素策略性考虑与监管规则的合规增强重组后的授信业务整合经风险调整的绩效管理授信风险项目的交付品风险暴露的覆盖范围：企业（大型及中小型）、国家、零售、项目及股权融资并不包括银行贷款产品的范围包括：定期放款（抵押及非抵押）银团贷款担保押汇及应收无到期日的贷款（抵押及非抵押）如投资、授信额特别贷款（如新巴塞尔所描述即项目、地产及商品融资）股权融资外汇买卖远期股权投资（如新巴塞尔所描述直接或间接）地区覆盖：在香港及中国超过三百间的分行授信风险项目概念性框架：授信风险识别风险衡量外部数据风险衡量授信风险决策支援(CRDSS)内部风险评级计算方式可遇见损失的计算方式授信资本平衡回报率的计算方式贷款定价的方式授信政策合规的进行方式限额管理系统(LMS)关联客户及集团户的定义集团及零售客户的限额计算方式授信风险集中、组合及政策限额限额实施及监控方式授信风险解决方案架构授信风险业务需求授信风险系统筛选授信风险招标书（RFP）评估供应商者