实验指导书ARIMA模型建模与预测样本.doc

实验指引书（ARIMA模型建模与预测）例：国内1952-进出口总额数据建模及预测1、模型辨认和定阶（1）数据录入打开Eviews软件，选取“File”菜单中“New--Workfile”选项，在“Workfilestructuretype”栏选取“Dated–regularfrequency”，在“Datespecification”栏中分别选取“Annual”(年数据)，分别在起始年输入1952，终结年输入，文献名输入“im_ex”，点击ok，见下图，这样就建立了一种工作文献。在workfile中新建序列im_ex，并录入数据（点击File/Import/ReadText-Lotus-Excel…，找到相应Excel数据集，打开数据集，浮现如下图窗口，在“Dataorder”选项中选取“Byobservation-seriesincolumns”即按照观测值顺序录入，第一种数据是从B15开始，因此在“Upper-leftdatacell”中输入B15，本例只有一列数据，在“Namesforseriesornumberifnamedinfile”中输入序列名字im_ex，点击ok，则录入了数据）：（2）时序图判断平稳性双击序列im_ex，点击view/Graph/line，得到下列对话框：得到如下该序列时序图，由图形可以看出该序列呈指数上升趋势，直观来看，明显非平稳。（3）原始数据对数解决由于数据有指数上升趋势，为了减小波动，对其对数化，在Eviews命令框中输入相应命令“seriesy=log(im_ex)”就得到对数序列，其时序图见下图，对数化后序列远没有原始序列波动激烈：从图上依然直观看出序列不平稳，进一步考察序列y自有关图和偏自有关图：从自有关系数可以看出，呈周期衰减到零速度非常缓慢，因此断定y序列非平稳。为了证明这个结论，进一步对其做ADF检查。双击序列y，点击view/unitroottest，浮现下图对话框，咱们对序列y自身进行检查，因此选取“Level”；序列y存在明显线性趋势，因此选取对带常数项和线性趋势项模型进行检查，其她采用默认设立，点击ok。检查成果见下图，可以看出在明显性水平0.05下，接受存在一种单位根原假设，进一步验证了原序列不平稳。为了找出其非平稳阶数，需要对其一阶差分序列和二阶差分序列等进行ADF检查。（4）差分次数d拟定y序列明显非平稳，现对其一阶差分序列进行ADF检查。在对y一阶差分序列进行ADF单位根检查之前，需要明确y一阶差分序列趋势特性。在Eviews命令框中输入相应命令“seriesdy1=D(y)”就得到对数序列一阶差分序列dy1，其时序图见下图由y一阶差分序列时序图可见，一阶差分序列不具备趋势特性，但具备非零均值。因而，在下图对序列y单位根检核对话框中选取“1stdifference”，同步选取带常数项、不带趋势项模型进行检查，其她采用默认设立，点击ok。检查成果见下图，可以看出在明显性水平0.05下，回绝存在单位根原假设，阐明序列y一阶差分序列是平稳序列，因而d=1。（5）建立一阶差分序列在Eviews对话框中输入“seriesx=y-y(-1)”或“seriesx=y-y(-1)”，并点击“回车”，便得到了通过一阶差分解决后新序列x，其时序图见下图，从直观上来看，序列x也是平稳，这就可以对x序列进行ARMA模型分析了。（6）模型辨认和定阶双击序列x，点击view/Correlogram，浮现下图对话框，咱们对原始数据序列做有关图，因而在“Correlogramof”对话框中选取“Level”即表达对原始序列做有关，在滞后阶数中选取12（或8=），点击ok，即浮现下列有关图：从x自有关函数图和偏自有关函数图中咱们可以看到，偏自有关系数是明显截尾，而自有关系数在滞后6阶和7阶时候落在2倍原则差边沿。这使得咱们难以采用老式Box-Jenkins办法（自有关偏自有关函数、残差方差图、F检查、准则函数）拟定模型阶数。对于这种状况，本例通过重复对模型进行预计比较不同模型变量相应参数明显性来拟定模型阶数。2、模型参数预计在Eviews主菜单点击“Quick”－“EstimateEquation”，会弹出如下图所示窗口，在“EquationSpecification”空白栏中键入“xCAR(1)AR(2)MA(1)MA(2)MA(3)MA(4)MA(5)”等，在“EstimationSettings”中选取“LS-LeastSquares(NLSandARMA)”，然后“OK”。或者在命令窗口直接输入“lsxCAR(1)AR(2)MA(1)MA(2)MA(3)MA(4)MA(5)”等。针对序列x咱们尝试几种不同模型拟合，例如ARMA(1,7)，ARMA(1,6)，ARMA(2,6)等。各种